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Diário Oficial da União · 06/05/2025 · pág. 134

DOU 06/05/2025 - Diário Oficial da União - Brasil

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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05152025050600134 134 Nº 83, terça-feira, 6 de maio de 2025 ISSN 1677-7042 Seção 1 § 2º Para todas as categorias restantes, as posições em risco de que trata o caput são dadas pelas seguintes fórmulas: 1_BCB_6_020 § 3º Nas fórmulas de que tratam os §§ 1º e 2º: I - b corresponde a uma das categorias de que trata o Capítulo V deste Título; II - WSk representa a sensibilidade consolidada ponderada relativa ao fator de risco k relacionado à categoria b; III - WSl representa a sensibilidade consolidada ponderada relativa ao fator de risco l relacionado à categoria b; 1_BCB_6_021 CAPÍTULO VIII DAS CORRELAÇÕES INTERNAS ÀS CATEGORIAS DA COMPONENTE DELTA 1_BCB_6_022 I - de 99,90% (noventa e nove inteiros e nove décimos por cento), quando as sensibilidades partilharem do mesmo vértice, mas não da mesma estrutura a termo de taxa de juros livre de risco; II - determinado conforme o Anexo VII, quando as sensibilidades partilharem da mesma estrutura a termo de taxa de juros livre de risco, mas não do mesmo vértice; III - determinado conforme o inciso II e multiplicado por 99,90% (noventa e nove inteiros e nove décimos por cento), quando as sensibilidades não partilharem da mesma estrutura a termo de taxa de juros livre de risco e do mesmo vértice; e IV - de 40% (quarenta por cento), quando uma das sensibilidades corresponder às expectativas de que trata o art. 9º, caput, inciso II. Parágrafo único. Os vértices mencionados nos incisos I a III do caput correspondem àqueles elencados no art. 9º, caput, inciso I. 1_BCB_6_023 a) 100% (cem por cento), quando as sensibilidades partilharem do mesmo emissor individual; b) 35% (trinta e cinco por cento), quando as sensibilidades pertencerem às categorias 1 a 15 dos Anexos II ou II-A; ou c) 80% (oitenta por cento), quando as sensibilidades pertencerem às categorias 17 e 18 do Anexo II; 1_BCB_6_024 a) 100% (cem por cento), quando os vértices relacionados a ambas as sensibilidades forem iguais; ou b) 65% (sessenta e cinco por cento), nos demais casos; e 1_BCB_6_025 a) 100% (cem por cento), quando suas estruturas a termo subjacentes foram apuradas com base nos mesmos mercados de negociação; e b) 99,90% (noventa e nove inteiros e nove décimos por cento), nos demais casos. 1_BCB_6_026 a) 100% (cem por cento), quando os títulos de securitização relacionados a WSk e WSl apresentarem a mesma tranche; ou b) 40% (quarenta por cento), nos demais casos; 1_BCB_6_027 a) 100% (cem por cento), quando os vértices relacionados a ambas as sensibilidades forem os mesmos; ou b) 80% (oitenta por cento), nos demais casos; e 1_BCB_6_028