DOE 14/08/2018 - Diário Oficial do Estado do Ceará
Sede: Av. Dr. Silas Munguba, 5.700 - Fortaleza - Ceará - Capital Aberto - CNPJ nº 07.237.373/0001-20
ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), destinado ao custeio do
Programa do Seguro-Desemprego, do Abono Salarial e ao financiamento de
Programas de Desenvolvimento Econômico. As principais ações financiadas
pelo Banco com recursos do FAT encontram-se descritas conforme abaixo:
Especificação
Tade
30.06.2018
30.06.2017
Proger-Urbano Investimento
017/2006
789
1.681
FAT - Infraestrutura
018/2006
132.870
161.144
Protrabalho Investimento
004/2007
108.599
169.463
Programa Nacional de
Microcrédito Produtivo
Orientado (PNMPO)
001/2010
72.598
89.550
Total
314.856
421.838
As obrigações contraídas junto ao FAT, registradas em “Depósitos Especiais
com Remuneração”, da ordem de R$ 134.117 (R$ 219.207 em 30.06.2017)
têm custo de captação com base na Taxa Média Selic (TMS) enquanto não
aplicadas em operações de crédito. Com relação aos recursos liberados a
remuneração é calculada com base na Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP)
para as operações contratadas até 31 de dezembro de 2017 e na Taxa de
Longo Prazo (TLP) para os recursos relativos às operações contratadas a
partir de 1° de janeiro de 2018, após a liberação para os mutuários finais e
durante o período de vigência dos financiamentos. Os recursos disponíveis,
remunerados com base na Taxa Média Selic, totalizam R$ 32.837(R$
30.470 em 30.06.2017).
As remunerações sobre os recursos alocados no Banco são recolhidas ao FAT
mensalmente, conforme estipulado nas Resoluções Codefat n° 439/2005,
489/2006 e 801/2017, com um valor mínimo equivalente a 2% calculados
sobre o saldo total de cada Termo de Alocação de Depósitos Especiais
do FAT (TADE), acrescidos das disponibilidades que se enquadrem nas
condições a seguir, em termos de permanência no caixa do Banco:
- a partir de 2 meses com relação aos reembolsos dos beneficiários finais do
crédito, não reaplicados em novos financiamentos; e
-a partir de 3 meses relativamente aos novos depósitos efetuados pelo FAT e
não liberados aos mutuários finais
Especificação
Tade(1)
Devolução de Recursos do FAT
30.06.2018
Forma (2)
R.A.
Remuneração
Selic
Disponível
TMS (3)
Aplicado
TJLP ou
TLP (4)
Total
Proger – Urbano- Investimento
17/2006
RA
2.924
72
390
10.169
10.559
FAT – Infraestrutura
18/2006
RA
38.599
1.240
22.624
3.260
25.884
Protrabalho- Investimento
04/2007
RA
35.879
738
2.014
24.218
26.232
PNMPO
01/2010
RA
19.447
465
7.810
63.632
71.442
Total (Nota 13.b e Nota 29.a.1)
96.849
2.515
32.838
101.279
134.117
Especificação
Tade (1)
Devolução de Recursos do FAT
30.06.2017
Forma (2)
R.A.
Remuneração
Selic
Disponível
TMS (3)
Aplicado
TJLP (4)
Total
Proger – Urbano- Investimento
17/2006
RA
5.511
225
1.225
11.486
12.711
FAT – Infraestrutura (5)
18/2006
RA
48.340
2.675
19.606
41.961
61.567
Protrabalho- Investimento
04/2007
RA
15.725
117
6.575
52.552
59.127
PNMPO
01/2010
RA
23.256
582
3.064
82.738
85.802
Total (Nota 13.b e Nota 29.a.1)
92.832
3.599
30.470
188.737
219.207
(1) TADE: Termo de Alocação de Depósito Especial.
(2) RA – Retorno Automático (Mensalmente, 2% sobre o saldo total);
(3) Recursos remunerados pela Taxa Média Selic (TMS);
(4) Recursos remunerados: Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) para operações contratadas até 31.12.2017 e Taxa de Longo Prazo (TLP) para operações contratadas a partir
de 01.01.2018.
(5) Com relação ao FAT – Infraestrutura, o RA é de 1% sobre o saldo e os reembolsos dedutíveis referem-se aos últimos 4 meses.
NOTA 28– Gerenciamento de Riscos e Índice de Basileia
a) Gestão de Riscos e Capital
Os instrumentos de governança corporativa do Banco incluem estrutura de
controles internos com vistas à manutenção de um adequado acompanhamento
de riscos operacionais, de crédito, de mercado e de liquidez. A metodologia
de gerenciamento de riscos observa as orientações do Comitê de Basileia,
buscando a identificação dos riscos existentes e potenciais nos diversos
processos do Banco, a implementação e o acompanhamento de indicadores
e de mecanismos de mitigação de riscos.
Estrutura de Gerenciamento de Riscos
A política corporativa de gestão de riscos contempla orientações e diretrizes
integradoras das atividades do Banco para a gestão dos riscos de crédito,
operacionais, de mercado e de liquidez. O Comitê de Gestão de Riscos
aprecia e encaminha, para deliberação da Diretoria Executiva, as propostas
de criação e ajustes nas estratégias, políticas, modelos e procedimentos
para gestão de riscos, ficando a cargo da Diretoria de Controle e Risco a
coordenação da sua implementação e desempenho no Banco, por meio de
unidade específica que gerencia, em nível corporativo, os riscos de crédito,
operacionais, de mercado e de liquidez, definindo metodologias e modelos
de gestão e promovendo a disseminação da cultura de gestão de riscos.
Maiores informações relativas ao gerenciamento de riscos, focadas em
questões acerca do Patrimônio de Referência (PR) e do montante dos ativos
ponderados pelo risco (RWA), conforme prescreve a Circular nº 3.678, de
31.10.2013, do Bacen, podem ser encontradas no portal www.bnb.gov.br
link “Sobre o Banco”.
Estrutura de Gerenciamento de Capital
A Diretoria Executiva é responsável pela definição da estrutura de
gerenciamento de capital do Banco, incluindo o Plano de Capital para o
período de 2018 a 2020, que foi aprovado pelo Conselho de Administração
em 04.12.2017. É da responsabilidade da Diretoria de Controle e Riscos,
o gerenciamento de capital, tendo sido estruturada unidade administrativa
específica para esse fim, conforme requerido pelo CMN, em sua Resolução
nº 4.557, de 23.02.2017. As informações referentes à Estrutura de
Gerenciamento de Capital podem ser consultadas no portal www.bnb.gov.
br link “Sobre o Banco”.
b) Risco de Crédito
O risco de crédito é a possibilidade de ocorrência de perdas associadas
ao não cumprimento pela contraparte de suas obrigações nos termos
pactuados; desvalorização, redução de remunerações e ganhos esperados em
instrumento financeiro decorrentes da deterioração da qualidade creditícia
da contraparte, do interveniente ou do instrumento mitigador; reestruturação
de instrumentos financeiros ou custos de recuperação de exposições
caracterizadas como ativos problemáticos
Especificação
Exposição
30.06.2018
30.06.2017
Operações de concessão de crédito,
coobrigações e Garantias Prestadas
33.766.444
32.198.462
Público
1.207.700
1.377.784
Privado
32.558.744
30.820.678
Comércio
3.728.873
3.910.336
Comércio Exterior
902.477
408.382
Habitação
-
242
Indústria
7.396.029
8.738.028
Infraestrutura
5.753.220
3.114.938
Microfinança Urbana
3.039.502
2.717.271
Pessoas Físicas
136.600
124.687
Rural
7.228.598
7.125.896
Outros Serviços
4.373.445
4.680.898
Operações de Mercado
45.277.371
36.837.204
Títulos Públicos Federais
43.002.383
33.828.546
Operações Compromissadas
14.944.946
12.062.125
Outras
28.057.437
21.766.421
Depósitos Interfinanceiros
164.644
156.636
Outros Títulos e Valores Mobiliários
857.325
1.751.222
Outras Operações
1.253.019
1.100.800
Demais Ativos
5.293.663
5.126.928
Total
84.337.478
74.162.594
O Banco utiliza-se do fluxo constante de informações para identificar,
mensurar, monitorar, avaliar, controlar e mitigar o risco, de forma a manter
a exposição ao risco de crédito em conformidade com os parâmetros
definidos na Declaração de Apetite por Riscos - RAS. Para tanto, são
utilizados diversos instrumentos, tais como: políticas de crédito, modelos
e metodologias de avaliação de risco, metodologia para segregação do
ativo de crédito em problemático e não problemático, relatórios gerenciais,
sistema de classificação de risco e de cálculo de despesas com provisões
para créditos de liquidação duvidosa.
Além disso, qualquer deferimento de limite de risco segue o modelo de
alçadas por colegiado. De acordo com suas características e valor, os limites
poderão ser calculados de forma automática ou analisados e decididos
nos comitês de avaliação de crédito das Agências ou nos comitês de
166
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO X Nº152 | FORTALEZA, 14 DE AGOSTO DE 2018
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