DOE 14/08/2018 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            Sede: Av. Dr. Silas Munguba, 5.700 - Fortaleza - Ceará - Capital Aberto - CNPJ nº 07.237.373/0001-20
Conselho Monetário Nacional (CMN), seguindo o calendário estabelecido 
pela supervisão bancária. 
O gerenciamento do risco operacional corporativo no Banco atua em uma 
visão de processos e é realizado por estrutura organizacional específica, 
concebida para oferecer suporte às atividades de avaliações de riscos nos 
processos de suporte e de negócios da Instituição, tendo como referência maior 
as Resoluções do Banco Central. Sob o enfoque qualitativo, são utilizadas 
metodologias de avaliação de riscos em processos, acompanhamento de 
ações de mitigação e relatórios gerenciais. Outra metodologia utilizada 
é a de autoavaliação de riscos e de controles em processos – Risk and 
Control Self Assessment (RCSA) –, que permite simular os riscos inerentes 
a atividades e procedimentos, bem como definir o seu impacto. Além disso, 
permite a construção de Matriz de Riscos e definição de indicadores, com 
o intuito de obter visão ampliada dos riscos em processos e aprimoramento 
do seu gerenciamento.
f) Exposição Cambial
As operações contratadas com cláusula de reajuste cambial apresentaram o 
saldo líquido de exposição cambial vendida, no importe de R$ 61.384 (R$ 
103.992 em 30.06.2017 – posição vendida), conforme a seguir:
Especificação
30.06.2018
30.06.2017
Especificação
30.06.2018
30.06.2017
Disponibilidades
6.458
36.905
Depósitos  
-
-
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez
47.838
62.125
Relações Interdependências
4.648
21.271
Operações de Crédito
641.003
679.338
Obrigações por Empréstimos e 
Repasses - Do País
71.593
72.661
Outros Créditos
1.051.119
420.126
Obrigações por Empréstimos e 
Repasses - Do Exterior
1.825.926
1.725.674
Outras Obrigações
1.070.851
502.205
Total de Ativos em Moedas
Estrangeiras, exclusive Derivativos
1.746.418
1.198.494
Total de Passivos em Moedas 
Estrangeiras
2.973.018
2.321.811
Operações de Swap
1.165.216
1.019.325
Total de Exposição Ativa em Moedas 
Estrangeiras
2.911.634
2.217.819
Total de Exposição Passiva em 
Moedas Estrangeiras
2.973.018
2.321.811
A exposição cambial é mantida abaixo dos limites estabelecidos na Política 
Corporativa de Gestão de Riscos (5% do Patrimônio de Referência).
g) Limites Operacionais – Acordo de Basileia
Em 30.06.2018, o Banco apresentou um índice de Basileia Amplo (incluindo 
o capital para cobertura do RBAN) de 14,78% (14,28% em 30.06.2017) e 
os índices de Nível I e de Capital Principal ficaram, ambos, em 10,27% 
(9,97% em 30.06.2017). O PR apurado foi de R$ 6.550.991 (R$ 5.958.135 
em 30.06.2017), o Nível I e o Capital Principal apresentaram o mesmo 
valor de R$ 4.289.280 (R$ 3.861.357 em 30.06.2017), enquanto os ativos 
ponderados pelo risco (montante RWA) totalizaram R$ 41.766.401 (R$ 
38.731.141 em 30.06.2017).
i. Requerimentos Mínimos de Capital (Basileia III)
Especificação 
30.06.2018
30.06.2017
Patrimônio de Referência (PR)
6.550.991
5.958.135
. Nível I
4.289.280
3.861.357
. Capital Principal
4.289.280
3.861.357
. Nível II
2.261.711
2.096.778
Ativos Ponderados por Risco (RWA)
41.766.401
38.731.141
. Parcela RWACPAD
32.157.644
30.167.509
. Parcela RWACAM
244.225
444.809
. Parcela RWAJUR
157.866
101.103
. Parcela RWACOM
5.217
5.621
. Parcela RWAOPAD
9.201.449
8.012.099
Valor do RBAN
2.551.947
2.995.685
Margem sobre o PR Requerido (PR – [RWA 
* 8,625%])1
2.942.639
2.375.505
Margem sobre o PR Requerido 
Considerando o RBAN {PR – ([RWA + 
RBAN]* 8,625%)}(1)
2.728.534
2.098.404
Margem sobre o PR Nível I Requerido (PR 
Nível I - RWA * 6%)
1.783.296
1.537.489
Margem sobre o Capital Principal 
Requerido (Capital Principal - RWA * 4,5%)
2.409.792
2.118.456
Adicional de Capital Requerido-ACP (RWA 
* 1,875%)(2)
783.120
484.139
Margem sobre o Adicional de Capital 
Requerido (menor entre as margens - ACP 
Requerido)
1.000.176
1.053.350
Índices de Basileia:
. Índice de Capital Principal (Requerimento
  mínimo de 4,5%)
10,27%
9,97%
. Índice de Nível I (Requerimento mínimo
  de 6,0%)
10,27%
9,97%
. Índice de Basileia (Requerimento mínimo
  de 8,625%) (1)
15,69%
15,38%
. Índice de Basileia incluindo RBAN
14.78%
14,28%
(1) em junho/2017 era 9,25%.
(2) em junho/2017 era 1,25%.
Onde:
. RWACPAD: parcela relativa às exposições a risco de crédito.
. RWACAM: parcela relativa às exposições em ouro, em moeda estrangeira 
e em ativos sujeitos à variação cambial.
. RWAJUR: parcela relativa às exposições sujeitas à variação de taxas de 
juros.
. RWACOM: parcela relativa às exposições sujeitas à variação dos preços 
de mercadorias.
. RWAOPAD: parcela referente ao risco operacional.
. RBAN: capital para cobertura do risco das operações sujeitas à variação de 
taxas de juros não classificadas na carteira de negociação
ii. Detalhamento do PR – (Basileia III)
Especificação
30.06.2018
30.06.2017
PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA (PR)
6.550.991
5.958.135
PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA
NÍVEL I
4.289.280
3.861.357
Capital Principal
4.289.280
3.861.357
Capital Social
2.844.000
2.844.000
Reservas de Lucros
1.856.561
1.379.691
Reservas de Capital e de
Reavaliação
11.592
12.829
Ganhos ou Perdas Não Realizadas –
Avaliação Patrimonial e TVM
(939.768)
(947.998)
Instrumento de Dívida Elegível a
Capital Principal
1.000.000
1.000.000
Ajustes Prudenciais
(483.105)
(427.165)
    Ajuste Prudencial – Ativos
    Intangíveis
(19.947)
(9.525)
    Ajuste Prudencial – Créditos
    Tributários de Diferenças
    Temporárias
(460.137)
(401.451)
    Ajuste Prudencial – Diferença a
    Menor – Ajustes da Res. CMN
    nº 4.277
(3.021)
(16.189)
PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA
NÍVEL II
2.261.711
2.096.778
Instrumentos Elegíveis ao Nível II
2.282.604
2.118.431
Investimento em Outras Entidades,
deduzido do Nível II
(20.893)
(21.653)
Os contratos de Dívida Subordinada firmados junto ao FNE, autorizados a 
compor o Nível II do PR, antes da entrada em vigor da Resolução nº 4.192, 
de 01.03.2013, do CMN, de acordo com o § 2º do seu artigo 23, serão 
elegíveis até sua amortização. 
O Instrumento de Dívida Elegível a Capital Principal, contratado com 
a União Federal, compõe o Patrimônio de Referência (PR) Nível I, na 
condição de Capital Principal do Banco, conforme autorização do Bacen.
iii. Razão de Alavancagem (RA)
A Razão de Alavancagem, conforme metodologia aprovada pela Circular 
Bacen nº 3.748, de 27.02.2015, corresponde ao resultado da divisão do PR 
de Nível I, pela Exposição Total.  A Razão de Alavancagem do Banco está 
demonstrada no quadro abaixo:
Especificação
30.06.2018
30.06.2017
PR Nível I
4.289.280
3.861.357
Exposição Total 
82.752.497
72.295.672
Razão de Alavancagem (%)
5,18
5,34
iv. Índice de Imobilização
O índice de imobilização do Banco, calculado na forma das disposições da 
Resolução CMN n° 2.669, de 25.11.1999, encontra-se demonstrado a seguir:
Especificação
30.06.2018
30.06.2017
Patrimônio de Referência para o Limite de 
Imobilização
6.550.991
5.958.135
Limite para Imobilização (50% do PR 
ajustado)
3.275.496
2.979.068
Situação 
151.738
195.361
168
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO X Nº152  | FORTALEZA, 14 DE AGOSTO DE 2018