DOU 06/05/2025 - Diário Oficial da União - Brasil

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Nº 83, terça-feira, 6 de maio de 2025
ISSN 1677-7042
Seção 1
§ 2º Para todas as categorias restantes, as posições em risco de que trata o caput são dadas pelas seguintes fórmulas:
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§ 3º Nas fórmulas de que tratam os §§ 1º e 2º:
I - b corresponde a uma das categorias de que trata o Capítulo V deste Título;
II - WSk representa a sensibilidade consolidada ponderada relativa ao fator de risco k relacionado à categoria b;
III - WSl representa a sensibilidade consolidada ponderada relativa ao fator de risco l relacionado à categoria b;
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CAPÍTULO VIII
DAS CORRELAÇÕES INTERNAS ÀS CATEGORIAS DA COMPONENTE DELTA
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I - de 99,90% (noventa e nove inteiros e nove décimos por cento), quando as sensibilidades partilharem do mesmo vértice, mas não da mesma estrutura a termo de taxa
de juros livre de risco;
II - determinado conforme o Anexo VII, quando as sensibilidades partilharem da mesma estrutura a termo de taxa de juros livre de risco, mas não do mesmo
vértice;
III - determinado conforme o inciso II e multiplicado por 99,90% (noventa e nove inteiros e nove décimos por cento), quando as sensibilidades não partilharem da mesma
estrutura a termo de taxa de juros livre de risco e do mesmo vértice; e
IV - de 40% (quarenta por cento), quando uma das sensibilidades corresponder às expectativas de que trata o art. 9º, caput, inciso II.
Parágrafo único. Os vértices mencionados nos incisos I a III do caput correspondem àqueles elencados no art. 9º, caput, inciso I.
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a) 100% (cem por cento), quando as sensibilidades partilharem do mesmo emissor individual;
b) 35% (trinta e cinco por cento), quando as sensibilidades pertencerem às categorias 1 a 15 dos Anexos II ou II-A; ou
c) 80% (oitenta por cento), quando as sensibilidades pertencerem às categorias 17 e 18 do Anexo II;
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a) 100% (cem por cento), quando os vértices relacionados a ambas as sensibilidades forem iguais; ou
b) 65% (sessenta e cinco por cento), nos demais casos; e
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a) 100% (cem por cento), quando suas estruturas a termo subjacentes foram apuradas com base nos mesmos mercados de negociação; e
b) 99,90% (noventa e nove inteiros e nove décimos por cento), nos demais casos.
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a) 100% (cem por cento), quando os títulos de securitização relacionados a WSk e WSl apresentarem a mesma tranche; ou
b) 40% (quarenta por cento), nos demais casos;
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a) 100% (cem por cento), quando os vértices relacionados a ambas as sensibilidades forem os mesmos; ou
b) 80% (oitenta por cento), nos demais casos; e
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