DOU 06/05/2025 - Diário Oficial da União - Brasil

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Nº 83, terça-feira, 6 de maio de 2025
ISSN 1677-7042
Seção 1
CAPÍTULO IX
DO CÁLCULO DOS REQUERIMENTOS DE CAPITAL DA COMPONENTE DELTA POR CLASSE DE RIS CO
Art. 40. Para cada classe de risco devem ser apurados três valores para o requerimento de capital consolidado da componente Delta:
1_BCB_6_037
em que as somas abrangem somente as categorias relacionadas à classe de risco objeto de cálculo, e:
I - r é a classe de risco objeto do cálculo;
II - cen corresponde ao cenário de correlação entre categorias, selecionado entre as alternativas media, baixa ou alta;
1_BCB_6_038
em que as somas abrangem somente as categorias relacionadas à classe de risco objeto de cálculo, e:
I - r é a classe de risco objeto do cálculo;
II - cen corresponde ao cenário de correlação entre categorias, selecionado entre as alternativas media, baixa ou alta;
1_BCB_6_039
CAPÍTULO X
DAS CORRELAÇÕES ENTRE AS CATEGORIAS DA COMPONENTE DELTA
1_BCB_6_040
a) 50% (cinquenta por cento) quando uma das categorias pertencer às categorias 1 a 8 dos Anexos II ou II-A e a outra categoria pertencer às categorias 9 a 15 desses mesmos
Anexos; e
b) 100% (cem por cento) para os demais casos; e
1_BCB_6_041
a) 50% (cinquenta por cento) quando uma das categorias pertencer às categorias 1 a 8 do Anexo III e a outra categoria pertencer às categorias 9 a 15 do Anexo IV;
e
b) 100% (cem por cento) para os demais casos; e
1_BCB_6_042

                            

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