DOU 06/05/2025 - Diário Oficial da União - Brasil

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Nº 83, terça-feira, 6 de maio de 2025
ISSN 1677-7042
Seção 1
CAPÍTULO X
DO CÁLCULO DOS REQUERIMENTOS DE CAPITAL DA COMPONENTE VEGA POR CLASSE DE RISCO
Art. 77. Para cada classe de risco devem ser apurados três valores para o requerimento de capital consolidado da componente Vega:
1_BCB_6_057
§ 1º Os requerimentos de que trata o caput, para classe de risco r e cenário de correlação cen, denotados por Vrcen, são determinados conforme os §§ 2º e 3º.
§ 2º Caso a variável Crcen calculada conforme o § 4º seja maior ou igual a zero, o requerimento será dado pela seguinte fórmula:
1_BCB_6_058
§ 3º Caso a variável Crcen calculada conforme o § 4º seja menor que zero, o requerimento será dado pela seguinte fórmula:
1_BCB_6_059
§ 4º A variável Crcen é dada pela seguinte fórmula:
1_BCB_6_060
em que as somas abrangem somente as categorias relacionadas à classe de risco objeto de cálculo, e:
I - r é a classe de risco objeto do cálculo;
II - cen corresponde ao cenário de correlação entre categorias, selecionado entre as alternativas media, baixa ou alta;
1_BCB_6_061
V - Sb é a soma simples das sensibilidades consolidadas ponderadas classificadas na categoria b; e
VI - Sc é a soma simples das sensibilidades consolidadas ponderadas classificadas na categoria c.
§ 5º A variável Drcen é dada pela seguinte fórmula:
1_BCB_6_062
em que as somas abrangem somente as categorias relacionadas à classe de risco objeto de cálculo, e:
I - r é a classe de risco objeto do cálculo;
II - cen corresponde ao cenário de correlação entre categorias, selecionado entre as alternativas media, baixa ou alta;
1_BCB_6_063