DOU 06/05/2025 - Diário Oficial da União - Brasil

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Nº 83, terça-feira, 6 de maio de 2025
ISSN 1677-7042
Seção 1
em que a soma abrange apenas os fatores de risco k, incluídos dentro da categoria b, e WSk representa a sensibilidade consolidada ponderada relativa ao fator de risco k.
§ 2º Para todas as categorias restantes, as posições em risco de que trata o caput são dadas pelas seguintes fórmulas:
1_BCB_6_051
§ 3º Nas fórmulas de que tratam os §§ 1º e 2º:
I - b corresponde a uma das categorias de que trata o Capítulo V deste Título;
II - WSk representa a sensibilidade consolidada ponderada relativa ao fator de risco k relacionado à categoria b;
III - WSl representa a sensibilidade consolidada ponderada relativa ao fator de risco l relacionado à categoria b;
1_BCB_6_052
CAPÍTULO IX
DAS CORRELAÇÕES INTERNAS ÀS CATEGORIAS DA COMPONENTE VEGA
1_BCB_6_053
em que:
a) Tk é o vencimento residual do instrumento não linear com sensibilidade relacionada ao fator de risco k; e
b) Tl é o vencimento residual do instrumento não linear com sensibilidade relacionada ao fator de risco l; e
1_BCB_6_054
a) TkS é o vencimento residual do ativo subjacente com sensibilidade relacionada ao fator de risco k; e
b) TlS é o vencimento residual do ativo subjacente com sensibilidade relacionada ao fator de risco l.
1_BCB_6_055
1_BCB_6_056

                            

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