DOU 06/05/2025 - Diário Oficial da União - Brasil

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Nº 83, terça-feira, 6 de maio de 2025
ISSN 1677-7042
Seção 1
§ 1º Nas fórmulas de que tratam os incisos I e II do caput:
I - k é um dos fatores de risco descritos no Capítulo II deste Título;
II - i é um instrumento sujeito ao cálculo de curvatura e exposto ao fator de risco k;
III - xk é o nível corrente do fator de risco k;
IV- Vi(xk) é o valor do instrumento i ao nível corrente do fator de risco k;
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VIII - sik corresponde à sensibilidade do instrumento i ao fator de risco k, conforme definida no Capítulo III do Título IV.
§ 2º Caso o instrumento esteja exposto a mais de um fator de risco da componente Curvatura, os dois montantes de que trata o caput devem ser apurados separadamente para
cada fator de risco.
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I - a 1,7% (um inteiro e sete décimos por cento) para a classe de risco GIRR;
II - a 12% (doze por cento) para a classe de risco CSRN S EC ;
III - a 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento) para a classe de risco CSRS EC ;
IV - a 16% (dezesseis por cento) para a classe de risco CSRC TP;
V - para a classe de risco EQ, ao valor equivalente ao ponderador de risco RW que consta no Anexo V, relacionado à categoria em que está classificado o fator de risco k;
VI - para a classe de risco COM, ao valor equivalente ao ponderador de risco RW que consta no Anexo VI, relacionado à categoria em que está classificado o fator de risco k; e
VII - para a classe de risco FX, ao valor equivalente ao ponderador de risco RW da componente Delta.
Art. 97. O nível majorado RW(curv)+ mencionado no art. 95 corresponde ao cenário de incremento no nível corrente de um fator de risco, sendo:
I - para a classe de risco GIRR, um choque paralelo que resulta em aumento absoluto de 1,7% (um inteiro e sete décimos por cento) na estrutura a termo corrente do fator de risco k;
II - para a classe de risco CSRN S EC, um choque paralelo que resulta em aumento absoluto de 12% (doze por cento) na estrutura a termo corrente do fator de risco k;
III - para a classe de risco CSRS EC, um choque paralelo que resulta em aumento absoluto de 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento) na estrutura a termo corrente do fator de risco
k;
IV - para a classe de risco CSRC TP, um choque paralelo que resulta em aumento absoluto de 16% (dezesseis por cento) na estrutura a termo corrente do fator de risco k;
V - para a classe de risco EQ, um incremento no nível corrente do fator de risco k em proporção ao ponderador RW constante do Anexo V, relacionado à categoria em que está classificado
esse mesmo fator de risco;
VI - para a classe de risco COM, um incremento no nível corrente do fator de risco k em proporção ao ponderador RW constante do Anexo VI, relacionado à categoria em que está
classificado esse mesmo fator de risco; e
VII - para a classe de risco FX, um incremento no nível corrente do fator de risco k em proporção ao escalar RWCurv relacionado.
Art. 98. O nível reduzido RW(curv)- mencionado no art. 95 corresponde a um cenário de diminuição no nível corrente de um fator de risco, sendo:
I - para a classe de risco GIRR, um choque paralelo que resulta em redução absoluta de 1,7% (um inteiro e sete décimos por cento) na estrutura a termo corrente do fator de risco k;
II - para a classe de risco CSRN S EC, um choque paralelo que resulta em redução absoluta de 12% (doze por cento) na estrutura a termo corrente do fator de risco k;
III - para a classe de risco CSRS EC, um choque paralelo que resulta em redução absoluta de 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento) na estrutura a termo corrente do fator de risco
k;
IV - para a classe de risco CSRC TP, um choque paralelo que resulta em redução absoluta de 16% (dezesseis por cento) na estrutura a termo corrente do fator de risco k;
V - para a classe de risco EQ, a diminuição do nível corrente do fator de risco k em proporção ao ponderador RW constante do Anexo V, relacionado à categoria em que está classificado
esse mesmo fator de risco;
VI - para a classe de risco COM, a diminuição do nível corrente do fator de risco k em proporção ao ponderador RW constante do Anexo VI, relacionado à categoria em que está
classificado esse mesmo fator de risco; e
VII - para a classe de risco FX, a diminuição do nível corrente do fator de risco k em proporção ao ponderador RW relacionado.
CAPÍTULO V
DAS CATEGORIAS DA COMPONENTE CURVATURA
Art. 99. As categorias citadas no Capítulo V do Título II devem ser consideradas para fins de cálculo da componente Curvatura.
CAPÍTULO VI
DO CÁLCULO DAS POSIÇÕES EM RISCO DA COMPONENTE CURVATURA POR CATEGORIA
Art. 100. Cada categoria de que trata o Capítulo V deste Título deve ter suas posições em risco consolidadas da componente Curvatura apuradas para cada um dos seguintes cenários de
correlação:
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§ 1º As posições em risco consolidadas de que trata o caput para as categorias 16 da classe de risco CSRN S EC, 19 da classe de risco CSRS EC, 16 da classe de risco CSRC TP e 11 da
classe de risco EQ independem dos cenários de correlação cene devem ser calculadas com base na seguinte fórmula:
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§ 2º Para todas as categorias restantes, as posições em risco de que trata o caput, para uma categoria b e cenário de correlação cen, escolhido entre as opções media,
alta e baixa, são dadas pelas seguintes fórmulas:
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§ 3º Nas fórmulas de que tratam os §§ 1º e 2º:
I - b corresponde a uma das categorias de que trata o Capítulo V deste Título;
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