DOU 06/05/2025 - Diário Oficial da União - Brasil

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Nº 83, terça-feira, 6 de maio de 2025
ISSN 1677-7042
Seção 1
CAPÍTULO VIII
DO CÁLCULO DOS REQUERIMENTOS DE CAPITAL DA COMPONENTE CURVATURA POR CLASSE DE RISCO
Art. 110. Para cada classe de risco r devem ser apurados três valores para o requerimento de capital consolidado da componente Curvatura:
I - requerimento de capital para a classe de risco r para o cenário de correlação média, Crmedia;
II - requerimento de capital para a classe de risco r para o cenário de correlação alta, Cralta; e
III - requerimento de capital para a classe de risco r para o cenário de correlação baixa, Crbaixa.
Parágrafo único. Os requerimentos de que trata o caput, para classe de risco r e cenário de correlação cen, escolhido entre as opções media, alta e baixa, denotado por Crcen, é dado pela
seguinte fórmula:
1_BCB_6_080
em que:
I - r corresponde a uma das classes de risco de que trata o Capítulo II deste Título;
II - b é uma das categorias que se relacionam com a classe de risco r, de que trata o Capítulo V deste Título;
III - c é uma das categorias que se relacionam com a classe de risco r, mas diferente de b, de que trata o Capítulo V deste Título;
1_BCB_6_081
Art. 111. Para uma determinada categoria b e cenário de correlação cen escolhido entre as opções media, alta e baixa, a variável Sb mencionada no art. 110 deve ser calculada
com base nas seguintes fórmulas:
1_BCB_6_082
Parágrafo único. Nas fórmulas de que tratam os incisos I e II do caput:
I - k é o fator de risco relacionado à categoria;
1_BCB_6_083
CAPÍTULO IX
DAS CORRELAÇÕES ENTRE AS CATEGORIAS DA COMPONENTE CURVATURA
1_BCB_6_084
I - 25% (vinte e cinco por cento), quando as categorias b e c forem relacionadas à classe de risco GIRR;
1_BCB_6_085
CAPÍTULO X
DOS REQUERIMENTOS DE CAPITAL DA COMPONENTE CURVATURA
Art. 115. Os requerimentos de capital para a componente Curvatura para cada um dos cenários de correlação correspondem à soma simples para os requerimentos de cada classe de risco,
conforme as seguintes fórmulas:
1_BCB_6_086