DOE 22/03/2019 - Diário Oficial do Estado do Ceará
Sede: Av. Dr. Silas Munguba, 5.700 - Fortaleza - Ceará - Capital Aberto - CNPJ nº 07.237.373/0001-20
PNMPO
01/2010
RA
51.478
859
16.825
14.519
31.344
Total (Nota 13.b e Nota 29.a.1)
122.257
2.361
29.249
36.905
66.154
Especi�cação
Tade(1)
Devolução de Recursos do ��T
31.12.2017
Forma(2)
R.A.
Remuneração
Selic
Dispon�vel
TMS(3)
Aplicado
TJLP(4)
Total
Proger – �rbano- Investimento
17/2006
RA
3.774
137
948
10.619
11.567
FAT – Infraestrutura(5)
18/2006
RA
44.504
1.945
15.736
26.847
42.584
Protrabalho- Investimento
04/2007
RA
21.218
507
15.597
31.784
47.380
PNMPO
01/2010
RA
21.332
565
5.200
73.202
78.402
Total (Notas13.b e 29.a.1)
90.828
3.154
37.481
142.452
179.933
(1) Tade: Termo de Alocação de Depósito Especial.
(2) RA – Retorno Automático (Mensalmente, 2% sobre o saldo total);
(3) Recursos remunerados pela Taxa Média Selic (TMS);
(4) Recursos remunerados: Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) para operações contratadas até 31.12.2017 e Taxa de Longo Prazo (TLP) para operações contratadas a partir de
01.01.2018.
(5) Com relação ao FAT – Infraestrutura, o RA é de 1% sobre o saldo e os reembolsos dedutíveis referem-se aos últimos 4 meses.
�OT� 28 � �erenciamento de Riscos e �ndice de �asileia
a� �estão de Riscos e Capital
Os instrumentos de governança corporativa do Banco incluem estrutura
de controles internos com vistas à manutenção de um adequado
acompanhamento de riscos operacionais, de crédito, de mercado, de
liquidez, da taxa de juros da carteira bancária – IRRBB e socioambiental. A
metodologia de gerenciamento de riscos observa as orientações do Comitê
de Basileia, buscando a identificação dos riscos existentes e potenciais nos
diversos processos do Banco, a implementação e o acompanhamento de
indicadores e de mecanismos de mitigação de riscos.
Estrutura de Gerenciamento de Riscos
A estrutura de gerenciamento de riscos é unificada no nível estratégico e
específica nos níveis de suas unidades negociais e de suporte, observando o
princípio da segregação das atividades. As unidades e suas responsabilidades
básicas referentes à gestão de riscos são definidas, formalmente normatizadas
e divulgadas no site de políticas e normas da instituição.
A atuação dessa estrutura leva em consideração o equilíbrio financeiro do
banco e é pautada na política de integridade e ética da instituição e nos
princípios de responsabilidade socioambiental, nas relações com seus
clientes, parceiros, funcionários, acionistas, prestadores de serviços e
sociedade.
Nesse propósito, a Gestão Integrada de Riscos do Banco do Nordeste
incorpora, como princípio essencial, a manutenção de sistema de gestão
de riscos estruturado e integrado às atividades gerenciais da instituição.
Disponibiliza informações que subsidiam as diversas instâncias decisórias
do Banco a avaliar os riscos envolvidos e destina-se a orientar a gestão
dos riscos que se interpõem à consecução dos objetivos empresariais. Para
isso, utiliza regras baseadas em princípios e boas práticas de governança
corporativa, implantadas sob a orientação da superior administração do
Banco e dos órgãos supervisores.
Estrutura de Gerenciamento de Capital
A Diretoria Executiva é responsável pela definição da estrutura de
gerenciamento de capital do Banco, incluindo o Plano de Capital para o
período de 2019 a 2023, que foi aprovado pelo Conselho de Administração
em 13.12.2018. É da responsabilidade da Diretoria de Controle e Riscos,
o gerenciamento de capital, tendo sido estruturada unidade administrativa
específica para esse fim, conforme requerido pelo CMN, em sua Resolução
nº 4.557, de 23.02.2017. As informações referentes à Estrutura de
Gerenciamento de Capital podem ser consultadas no portal www.bnb.gov.
br lin� “Sobre o Banco”.
�ol�tica Corporativa de �estão de Riscos
A política corporativa de gestão de riscos contempla orientações e
diretrizes integradoras das atividades do Banco para a gestão dos riscos
de crédito, operacionais, de mercado, de liquidez, de taxa de juros para os
instrumentos classificados na carteira bancária (IRRBB), de concentração
e socioambiental. O Comitê de Gestão de Riscos aprecia e encaminha,
para deliberação da Diretoria Executiva, e do Conselho de Administração,
as propostas de criação e ajustes nas estratégias, políticas, modelos e
procedimentos para gestão de riscos, ficando a cargo da Diretoria de Controle
e Risco a coordenação da sua implementação e desempenho no Banco,
por meio de unidade específica que realiza o gerenciamento integrado de
riscos, em nível corporativo, definindo metodologias e modelos de gestão e
promovendo a disseminação da cultura de gestão de riscos.
Maiores informações relativas ao gerenciamento de riscos, focadas em
questões acerca do Patrimônio de Referência (PR) e do montante dos ativos
ponderados pelo risco (R�A), conforme prescreve a Circular nº 3.678, de
31.10.2013, do Bacen, podem ser encontradas no portal www.bnb.gov.br
lin� Sobre o Banco.
b) Risco de Crédito
O risco de crédito é a possibilidade de ocorrência de perdas associadas
ao não cumprimento pela contraparte de suas obrigações nos termos
pactuados; desvalorização, redução de remunerações e ganhos esperados em
instrumento financeiro decorrentes da deterioração da qualidade creditícia
da contraparte, do interveniente ou do instrumento mitigador; reestruturação
de instrumentos financeiros ou custos de recuperação de exposições
caracterizadas como ativos problemáticos.
Especi�cação
Exposição
31.12.2018
31.12.2017
Operaç�es de concessão de cr�dito�
coo�rigaç�es e �arantias �restadas
37.950.059
32.250.091
Público
1.036.853
976.426
�rivado
36.913.206
31.273.665
Comércio
3.923.129
3.660.424
Comércio Exterior
835.103
919.354
Habitação
-
242
Indústria
7.223.793
7.717.032
Infraestrutura
8.855.282
4.276.411
Microfinança �rbana
3.288.408
2.962.117
Pessoas Físicas
129.389
44.284
Rural
8.079.973
7.243.696
Outros Serviços
4.578.129
4.450.105
Operações de Mercado
46.080.208
40.972.232
Títulos Públicos Federais
42.777.700
38.305.132
Operações Compromissadas
10.247.552
14.653.399
Outras
32.530.148
23.651.733
Dep�sitos Inter�nanceiros
108.350
115.554
Outros Títulos e Valores Mobiliários
1.923.825
1.481.880
Outras Operações
1.270.333
1.069.666
Demais �tivos
5.414.501
5.483.392
Total
89.444.768
78.705.715
O Banco utiliza-se do fluxo constante de informações para identificar,
mensurar, monitorar, avaliar, reportar, controlar e mitigar o risco, de forma a
manter a exposição ao risco de crédito em conformidade com os parâmetros
definidos na Declaração de Apetite por Riscos - RAS. Para tanto, são
utilizados diversos instrumentos, tais como: políticas de crédito, modelos
e metodologias de avaliação de risco, metodologia para segregação do
ativo de crédito em problemático e não problemático, relatórios gerenciais,
sistema de classificação de risco e de cálculo de despesas com provisões
para créditos de liquidação duvidosa.
Além disso, qualquer deferimento de limite de risco segue o modelo de
alçadas por colegiado. De acordo com suas características e valor, os limites
poderão ser calculados de forma automática ou analisados e decididos nos
comitês de avaliação de crédito das Agências ou nos comitês de deferimento
de limite de risco das Centrais de Apoio Operacional, ou ainda, serem
encaminhados para decisão pelo comitê de deferimento de limite de risco
para cliente na Direção Geral ou pela Diretoria Executiva.
Todas as operações de crédito, com exposição a risco para o banco, são
objeto de classificação de risco, mediante a composição da avaliação de
risco do cliente com a pontuação de risco da operação de crédito, de acordo
com as características de valor, prazo, natureza, finalidade e situação das
garantias quanto a sua suficiência e liquidez.
�arantias de Operaç�es de Cr�dito acima de R� �.��� com Risco Total
para o �anco
As garantias oferecidas para lastrear as operações de crédito são avaliadas
em função de sua qualidade, grau de removibilidade e suficiência. Os saldos
expostos a risco das operações de crédito com saldo acima de R$ 5.000
importam em R$ 3.674.323 (R$ 3.694.575 em 31.12.2017). Essas operações
estão lastreadas por garantias reais no montante de R$ 4.518.315 (R$
4.030.391 em 31.12.2017).
c� Risco de �i�uide�
Risco de liquidez é a possibilidade de ocorrerem desequilíbrios entre ativos
negociáveis e passivos exigíveis (descasamentos) que possam afetar a
capacidade de pagamento da instituição, bem como pela possibilidade de a
instituição não conseguir negociar a preço de mercado uma posição, devido
ao seu volume ser maior que o normalmente transacionado pelo mercado ou
em razão de alguma descontinuidade deste.
O Banco utiliza-se de modelos de projeções para estimar as variações
de caixa e gerenciar sua capacidade de honrar os compromissos futuros,
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XI Nº056 | FORTALEZA, 22 DE MARÇO DE 2019
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