DOE 20/02/2020 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            Sede: Av. Dr. Silas Munguba, 5.700 - Fortaleza - Ceará - Capital Aberto - CNPJ nº 07.237.373/0001-20
administração e disponíveis aos órgãos reguladores e de controle. Referidos 
relatórios contêm, dentre outras, informações detalhadas e análises sobre 
os níveis de exposição das carteiras de negociação e bancária, níveis de 
exposição cambial e índices de liquidez.
Além desses relatórios, o monitoramento dos limites de exposição ao risco 
de mercado e de liquidez contempla um sistema de alerta, operacionalizado 
com o intuito de imprimir maior tempestividade às informações gerenciais 
necessárias à tomada de decisão pelas instâncias competentes, baseado nos 
procedimentos abaixo:
Limites de Exposição ao Risco
Procedimento de Controle
• 1% (um por cento) do valor do Patrimônio de Referência (PR) como 
possibilidade de perda máxima da Carteira de Negociação;
• 15% (quinze por cento) do valor do Patrimônio de Referência (PR) nível 
I, como limite máximo para o resultado da variação no valor econômico 
dos instrumentos financeiros (ΔEVE) utilizado para mensurar o risco de 
taxas de juros da carteira bancária (IRRBB);
• 15% (quinze por cento) do valor do Patrimônio de Referência (PR) nível 
I, como limite máximo para o resultado da variação do resultado da 
intermediação financeira (ΔNII) utilizado para mensurar o risco de taxas 
de juros da carteira bancária (IRRBB);
• 8% (oito por cento) do valor do Patrimônio de Referência (PR), como 
limite máximo de exposições em moeda estrangeira.
Caso o nível de exposição seja superior a 80% do limite, o Ambiente 
de Gestão de Riscos emitirá um alerta à Diretoria Executiva, ao Comitê 
Corporativo de Gestão de Riscos e às áreas gestoras dos produtos/processos 
responsáveis pela exposição;
Caso o nível de exposição extrapole o limite estabelecido, o Ambiente de 
Gestão de Riscos emitirá uma comunicação formal (alerta) ao Comitê de 
Gestão de Riscos, à Diretoria Executiva, ao Comitê de Riscos e de Capital e 
ao Conselho de Administração para avaliação e tomada de decisão visando 
a correção de rumos e adequação ao parâmetro de tolerância estabelecido 
na RAS.
Análise de Sensibilidade
Atendendo à determinação constante na Instrução CVM nº 475, de 17.12.2008, realizou-se análise de sensibilidade, com vistas à identificação dos principais 
tipos de riscos capazes de gerar perdas ao Banco, considerando-se cenários alternativos para o comportamento dos diversos fatores de risco das operações 
que compõem as carteiras de Negociação e Bancária, cujos resultados são apresentados no quadro abaixo: 
Carteira/Fator de Risco
Tipo de Risco
Cenário 1
(Provável)
Cenário 2
(Variação de 25%)
Cenário 3
(Variação de 50%)
Saldo
Saldo
Perda
Saldo
Perda
Carteira de Negociação
Juros Prefixados
Aumento da taxa de juros
1.718.274
1.716.936 
(1.338)
1.715.599
(2.675)
Carteira Bancária
Cupom de Dólar
Redução do cupom
 (34.398) 
 (35.652) 
 (1.254) 
 (36.963) 
 (2.565) 
Cupom de Euro
Aumento do cupom
 4.046 
 4.044 
 (2) 
 4.042 
 (4) 
Cupom de IGP
Aumento do cupom
 230.044 
 225.713 
 (4.331) 
 221.683 
 (8.361) 
Cupom de IPCA
Aumento do cupom
 (161.772) 
 (164.781) 
 (3.009) 
 (131.214) 
 30.558 
Cupom de TJLP
Aumento do cupom
 85.689 
 84.793 
 (896) 
 83.929 
 (1.760) 
Cupom de TR
Aumento do cupom
(1.905.457) 
 (1.959.432)
 (53.975) 
(1.997.678)
(92.221)
Juros Prefixados
Aumento da taxa de Juros
 4.416.499 
 4.339.359 
 (77.140) 
 4.272.176 
 (144.323) 
(1)Não se verificaram estimativas de perdas para esta carteira no Cenário 3.
Para efeito dos cálculos acima, no cenário 1, que configura a situação mais 
provável, foram considerados os saldos líquidos das carteiras, em valores 
marcados a mercado a partir de taxas coletadas na B3 - Brasil, Bolsa, Balcão 
S.A. Para a construção dos cenários 2 e 3, aplicaram-se variações de 25% 
e 50%, respectivamente, nos fatores de risco de mercado considerados, 
estimando-se novos saldos líquidos para as carteiras. As perdas constituem 
as diferenças entre os saldos do cenário 1 e os saldos dos cenários 2 e 3.
e) Risco Operacional
O risco operacional é a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes 
de eventos externos ou de falha, deficiência ou inadequação de processos 
internos, pessoas, ou sistemas, incluindo o risco legal.
A gestão do risco operacional é atividade permanente que exige o 
comprometimento e o envolvimento de todos os gestores, empregados e 
colaboradores, e tem como objetivo primordial mitigar a possibilidade e o 
impacto das perdas operacionais. 
O sistema de gerenciamento de risco operacional corporativo visa dar suporte 
ao cumprimento da política corporativa, em observância aos princípios 
de governança, bem como atender à regulamentação estabelecida pelo 
Conselho Monetário Nacional (CMN), seguindo o calendário estabelecido 
pela supervisão bancária. 
O gerenciamento do risco operacional corporativo no Banco atua em uma 
visão de processos e é realizado por estrutura organizacional específica, 
concebida para oferecer suporte às atividades de avaliações de riscos nos 
processos de suporte e de negócios da Instituição, tendo como referência maior 
as Resoluções do Banco Central. Sob o enfoque qualitativo, são utilizadas 
metodologias de avaliação de riscos em processos, acompanhamento de 
ações de mitigação e relatórios gerenciais. Outra metodologia utilizada é a 
de auto avaliação de riscos e de controles em processos – Risk and Control 
Self Assessment (RCSA) que permite simular os riscos inerentes a atividades 
e procedimentos, bem como definir o seu impacto. Além disso, permite a 
construção de Matriz de Riscos e definição de indicadores, com o intuito 
de obter visão ampliada dos riscos em processos e aprimoramento do seu 
gerenciamento.
f) Exposição Cambial
As operações contratadas com cláusula de reajuste cambial apresentaram o 
saldo líquido de exposição cambial vendida, no importe de R$ 47.271 (R$ 
64.563 em 31.12.2018 – posição vendida), conforme a seguir:
Especificação
31.12.2019
31.12.2018 Especificação
31.12.2019
31.12.2018
Disponibilidades
1.939
3.879 Depósitos  
-
-
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez
24.441
45.188 Relações Interdependências
3.381
7.996
Operações de Crédito
423.461
569.098
Obrigações por Empréstimos e Repasses - Do 
País
59.338
66.964
Outros Créditos
879.654
879.154
Obrigações por Empréstimos e Repasses - Do 
Exterior
431.861
1.729.785
Outras Obrigações
882.186
905.756
Total de Ativos em Moedas
Estrangeiras, exclusive Derivativos
1.329.495
1.497.319
Total de Passivos em Moedas Estrangeiras
1.376.766
2.710.501
Operações de Swap
-
1.148.619
Total de Exposição Ativa em Moedas 
Estrangeiras
1.329.495
2.645.938
Total de Exposição Passiva em Moedas 
Estrangeiras
1.376.766
2.710.501
A exposição cambial é mantida abaixo dos limites estabelecidos na Política 
Corporativa de Gestão de Riscos (5% do Patrimônio de Referência).
g) Limites Operacionais – Acordo de Basileia
Em 31.12.2019, o Banco apresentou um índice de Basileia Amplo (incluindo 
o capital para cobertura do IRRBB) de 14,35% (13,55% em 31.12.2018). 
O índice de Nível I ficou em 10,44% (9,00% em 31.12.2018) e o índice 
de Capital Principal em 9,04% (9,00% em 31.12.2018). O PR apurado 
foi de R$ 8.265.588 (R$ 6.541.685 em 31.12.2018), o Nível I ficou em 
R$ 5.982.984 (R$ 4.279.871 em 31.12.2018) e o Capital Principal em R$ 
5.181.944 (R$ 4.279.871 em 31.12.2018), enquanto os ativos ponderados 
pelo risco (montante RWA) totalizaram R$ 57.311.851 (R$ 47.553.157 em 
31.12.2018).
i. Requerimentos Mínimos de Capital (Basileia III)
Especificação 
31.12.2019
31.12.2018
Patrimônio de Referência (PR)
8.265.588
6.541.685
. Nível I
5.982.984
4.279.871
. Capital Principal
5.181.944
4.279.871
. Capital Complementar
801.040
-
. Nível II
2.282.604
2.261.814
Ativos Ponderados por Risco (RWA)
57.311.851
47.553.157
. Parcela RWACPAD
46.532.628
37.903.465
. Parcela RWACAM
59.350
75.752
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XII Nº036  | FORTALEZA, 20 DE FEVEREIRO DE 2020

                            

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