DOU 21/03/2023 - Diário Oficial da União - Brasil

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Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05152023032100135 135 Nº 55, terça-feira, 21 de março de 2023 ISSN 1677-7042 Seção 1 L - risco operacional: risco de que deficiências nos sistemas tecnológicos ou nos processos internos, erros humanos, falhas de gestão ou perturbações causadas por eventos externos resultem na redução, deterioração ou interrupção dos serviços fornecidos no âmbito de um SMF; LI - rotina de otimização de liquidação: procedimento de otimização de liquidação de ordens mantidas em fila de espera, podendo envolver, inclusive, compensação entre elas, desde que o registro da liquidação das ordens, nas contas dos participantes, seja feito um a um e considere como liquidados concomitantemente entre si e com relação ao aceite das ordens otimizadas; LII - serviço de computação em nuvem: disponibilização à IOSMF, sob demanda e de maneira virtual, de ao menos um dos seguintes serviços: a) processamento de dados, armazenamento de dados, infraestrutura de redes e outros recursos computacionais que permitam à IOSMF contratante implantar ou executar softwares, que podem incluir sistemas operacionais e aplicativos desenvolvidos pela IOSMF ou por ela adquiridos; b) implantação ou execução de aplicativos desenvolvidos pela IOSMF contratante, ou por ela adquiridos, utilizando recursos computacionais do prestador de serviços; ou c) execução dos aplicativos implantados ou desenvolvidos pelo prestador de serviço, com a utilização de recursos computacionais do próprio prestador de serviços; LIII - serviços relevantes: aqueles considerados relevantes para a condução das atividades da IOSMF e diretamente relacionados aos processos críticos de negócio; LIV - sistema de depósito centralizado: conjunto de regras, procedimentos e estrutura operacional voltado a permitir o exercício da atividade de depósito centralizado, incluída a realização da atividade de constituição de ônus e gravames sobre ativos financeiros depositados, operado por depositário central; LV - sistema de depósito centralizado emissor: sistema de depósito centralizado que recebe pedido de acesso aos seus serviços apresentado por outro sistema de depósito centralizado por meio de um mecanismo de interoperabilidade entre sistemas de depósito centralizado; LVI - sistema de depósito centralizado investidor: sistema de depósito centralizado que apresenta pedido de acesso aos serviços de outro sistema de depósito centralizado através de um mecanismo de interoperabilidade entre sistemas de depósito centralizado; LVII - sistema de liquidação: conjunto de regras, procedimentos e estrutura operacional para fins de liquidação, por meio do qual são realizados o processamento, a compensação e a liquidação de operações de transferência de fundos, de ativos financeiros e de valores mobiliários, com pelo menos 3 (três) participantes diretos, nos termos do inciso V do art. 2º da Resolução CMN nº 4.952, de 2021; LVIII - sistema de liquidação bruta em tempo real: sistema de liquidação no qual as operações aceitas ou validadas são liquidadas uma a uma, em tempo real, podendo envolver rotinas de otimização de liquidação; LIX - sistema de liquidação de moedas estrangeiras: sistema de liquidação de obrigações relacionadas a operações associadas entre moedas diferentes; LX - sistema de liquidação de transferência de fundos: sistema de liquidação de ordens de transferências de recursos pecuniários em moeda nacional que não são contraprestação de obrigações relacionadas a operações com moedas estrangeiras, ativos financeiros e valores mobiliários; LXI - sistema de liquidação diferida pelo valor líquido: sistema de liquidação no qual a liquidação, precedida por compensação, ocorre pelo valor líquido no final de um ciclo de liquidação pré-definido; LXII- sistema de liquidação híbrido: sistema que combina características dos sistemas de liquidação diferida pelo valor líquido e dos sistemas de liquidação bruta em tempo real; LXIII - sistema de pagamentos: sistema de liquidação de transferência de fundos ou sistema de liquidação de moedas estrangeiras; LXIV - sistema de registro: conjunto de regras, procedimentos e estrutura operacional voltado a permitir o exercício da atividade de registro, sendo-lhe facultada a realização da atividade de constituição de ônus e gravames sobre ativos financeiros registrados, operado por entidade registradora; LXV - sistema do mercado financeiro (SMF): sistema de liquidação, sistema de depósito centralizado ou sistema de registro; LXVI - teste de verificação a posteriori (backtesting): comparação a posteriori de valores observados com os valores esperados pelos modelos de cálculo dos riscos de crédito e de liquidez, a fim de avaliar sua adequação; LXVII - teste de estresse: estimação dos riscos de crédito e de liquidez incorridos pela câmara ou pelo prestador de serviços de compensação e de liquidação em condições de mercado extremas, a fim de avaliar sua adequação; e LXVIII - teste de estresse reverso: estimação dos cenários, incluindo condições de mercado, número de inadimplências próximas no tempo e concentração de posições, que exauririam a estrutura de salvaguardas para o risco de crédito e os recursos líquidos qualificados da câmara ou do prestador de serviços de compensação e de liquidação. TÍTULO III DAS AUTORIZAÇÕES CAPÍTULO I DOS PEDIDOS DE AUTORIZAÇÃO Art. 3º São requisitos para as autorizações de que trata esta Resolução os aspectos: I - previstos no Título IV: a) Capítulo I - Do Risco Legal; b) Capítulo II - Da Governança Corporativa; c) Capítulo III - Da Estrutura de Gestão de Riscos, Controles Internos e Conformidade; d) Capítulo IV - Do Risco Geral de Negócio; e) Capítulo V - Dos Riscos de Custódia e de Investimento; f) Capítulo VI - Do Risco Operacional; g) Capítulo VII - Da Eficiência e da Efetividade; h) Capítulo VIII - Dos Procedimentos e Padrões de Comunicação; e i) Capítulo IX - Da Divulgação de Regras, de Procedimentos e de Dados de Mercado; II - previstos no Título V: a) Capítulo I - Dos Aspectos Gerais; b) Capítulo II - Do Regulamento do Sistema do Mercado Financeiro; c) Capítulo III - Do Acesso aos Sistemas do Mercado Financeiro; d) Capítulo IV - Dos Sistemas de Liquidação; e) Capítulo V - Dos Sistemas de Depósito Centralizado; e f) Capítulo VI - Dos Sistemas de Registro; III - previstos em regulamentação específica aplicável aos ativos financeiros objeto de depósito centralizado ou de registro. Parágrafo único. Além dos requisitos citados no caput, as autorizações serão concedidas pelo Banco Central do Brasil observando-se, ainda, as normas legais e regulamentares aplicáveis no âmbito do Sistema de Pagamentos Brasileiro, os Princípios para Infraestruturas do Mercado Financeiro (Principles for Financial Market Infrastructures - PFMI), originalmente publicados pelo Comitê de Sistemas de Liquidação e Pagamentos do Banco de Compensações Internacionais (CPSS/BIS) e pelo Comitê Técnico da Organização Internacional das Comissões de Valores (TC/IOSCO), aplicáveis às atividades exercidas pelas IOSMF por meio dos SMF por elas operados. Art. 4º Dependem de autorização do Banco Central do Brasil: I - o funcionamento de sistema de liquidação, incluindo seu regulamento, condicionado ao cumprimento dos requisitos previstos no inciso I e nas alíneas "a" a "d" do inciso II do art. 3º; II - o exercício da atividade de depósito centralizado de ativos financeiros, incluindo o regulamento do sistema, condicionado ao cumprimento dos requisitos previstos no inciso I, nas alíneas "a" a "c" e "e" do inciso II e no inciso III do art. 3º; III - o exercício da atividade de registro de ativos financeiros, incluindo o regulamento do sistema, condicionado ao cumprimento dos requisitos previstos no inciso I, nas alíneas "a" a "c" e "f" do inciso II e no inciso III do art. 3º; IV - alterações no regulamento do sistema que prevejam a inclusão de ativos financeiros no rol objeto de depósito centralizado, condicionado ao cumprimento dos requisitos previstos no inciso I, nas alíneas "a" a "c" e "e" do inciso II e no inciso III do art. 3º; V - alterações no regulamento do sistema que prevejam a inclusão de ativos financeiros no rol objeto de registro, condicionado ao cumprimento dos requisitos previstos no inciso I, nas alíneas "a" a "c" e "f" do inciso II e no inciso III do art. 3º; VI - alterações no regulamento do sistema que prevejam a exclusão de ativos financeiros do rol objeto de depósito centralizado; VII - alterações no regulamento do sistema que prevejam a exclusão de ativos financeiros do rol objeto de registro; VIII - o cancelamento da autorização para funcionamento de sistema de liquidação; IX - o cancelamento da autorização para o exercício da atividade de depósito centralizado de ativos financeiros; X - o cancelamento da autorização para o exercício da atividade de registro de ativos financeiros; e XI - as alterações nos SMF e em seus regulamentos que representem risco relevante à sua segurança e eficiência, ou à solidez e ao normal funcionamento do Sistema de Pagamentos Brasileiro ou do Sistema Financeiro Nacional, condicionado ao cumprimento dos requisitos previstos nos incisos I, II e III do art. 3º. § 1º Para fins da autorização prevista no inciso XI do caput, o Banco Central do Brasil divulgará que tipo de alterações nos SMF e em seus regulamentos representam risco relevante à sua segurança, à sua eficiência ou à solidez e ao normal funcionamento do Sistema de Pagamentos Brasileiro ou do Sistema Financeiro Nacional. § 2º As solicitações de alterações nos SMF e em seus regulamentos de que trata o inciso XI do caput deverão ser fundamentadas em análise elaborada pelas IOSMF sobre seu potencial efeito na segurança e na eficiência do SMF e da IOSMF e na solidez e no normal funcionamento do Sistema de Pagamentos Brasileiro ou do Sistema Financeiro Nacional. § 3º Caso o pedido de alterações de que trata o inciso XI do caput implique alteração qualitativa significativa nas atividades exercidas no âmbito do SMF, o Banco Central do Brasil poderá demandar a conversão para o pedido de autorização de que tratam os incisos I, II ou III do caput. § 4º Para fins das autorizações previstas nos incisos I a III e VIII a X do caput, não será considerada IOSMF a instituição que não operar, pelo menos, um SMF. § 5º Para fins das autorizações previstas nos incisos do caput, deve-se considerar que: I - um sistema de liquidação que liquide obrigações por meio de transferências bilaterais de ativos financeiros e valores mobiliários não pode funcionar sem liquidar, pelo menos, um ativo financeiro ou valor mobiliário; II - um sistema de depósito centralizado de ativos financeiros não pode funcionar sem prever o depósito centralizado de, pelo menos, um ativo financeiro; e III - um sistema de registro de ativos financeiros não pode funcionar sem prever o registro de, pelo menos, um ativo financeiro. § 6º Para fins das autorizações previstas nos incisos II e III do caput, o pedido de autorização poderá contemplar ou não a correspondente realização da atividade de constituição de ônus e gravames. § 7º Nos pedidos de autorização previstos nos incisos II a V do caput, o Banco Central do Brasil poderá, considerando eventuais semelhanças existentes entre os ativos financeiros ou entre as sistemáticas de depósito centralizado ou de registro, estabelecer procedimentos simplificados de análise e autorização, em que esta poderá se dar para cada classe de ativos financeiros. § 8º Os pedidos previstos nos incisos VIII a X do caput não se aplicam à extinção da instituição decorrente de fusão, cisão ou incorporação, desde que a instituição resultante ou sucessora seja autorizada pelo Banco Central do Brasil a exercer a mesma atividade da antecessora. Art. 5º Os pedidos de autorização previstos no art. 4º serão instruídos e analisados em duas fases, na forma a seguir: I - Fase 1 - análise da proposta: compreende a avaliação da adequação da proposta dos interessados; e II - Fase 2 - análise da implementação da proposta: pressupõe manifestação favorável do Banco Central do Brasil após a análise da Fase 1 e compreende a apresentação, pelos interessados, de documentos e de informações que comprovem o cumprimento das medidas e das ações previstas na proposta e que permitam ao Banco Central do Brasil avaliar a sua compatibilidade, efetividade e adequação. Parágrafo único. O Banco Central do Brasil poderá dispensar, a partir da avaliação dos riscos envolvidos, a fase de que trata o inciso II do caput. Art. 6º O Banco Central do Brasil divulgará os procedimentos, os documentos e as informações exigidos na instrução dos pedidos de autorização previstos no art. 4º, bem como os correspondentes prazos, tendo em vista o atendimento das disposições deste Título. Parágrafo único. O Banco Central do Brasil poderá, com base na avaliação dos riscos envolvidos, estabelecer procedimentos de instrução simplificada para os pedidos disciplinados neste Título. Art. 7º O Banco Central do Brasil, no curso do processo referente a qualquer dos pedidos de autorização de que trata o art. 4º, poderá: I - exigir documentos e informações; II - convocar reuniões ou entrevistas com os interessados; III - exigir a apresentação de plano de negócios; e IV - realizar testes, inspeções ou outros tipos de ação a fim de verificar as medidas implementadas pela instituição. Parágrafo único. Constatada a incompatibilidade das medidas e ações implementadas com aquelas previstas na proposta apresentada pelos interessados, ou sua inefetividade ou inadequação, o Banco Central do Brasil determinará prazo para correção, após o qual, em caso de desatendimento, indeferirá o pleito. CAPÍTULO II DO ARQUIVAMENTO, DO INDEFERIMENTO E DA REVISÃO DAS AU T O R I Z AÇÕ ES Art. 8º Com relação aos pedidos de autorização de que trata este Regulamento, o Banco Central do Brasil poderá: I - arquivá-los, sem apreciação do mérito do pedido, quando: a) verificar que o objeto ou os elementos que servem de base para o pedido foram alterados no curso do processo; b) houver descumprimento dos prazos previstos na regulamentação em vigor; c) identificar que não foram atendidas as exigências para complementar a instrução do processo, no prazo estabelecido; d) deixarem os interessados de atender à convocação do Banco Central do Brasil para reuniões ou entrevistas; ou e) estiver a instrução em desacordo com o formato exigido na regulamentação vigente; II - indeferi-los, caso venha a apurar: a) falsidade ou omissão em declarações, informações ou documentos apresentados na instrução do processo, ou discrepância entre eles e os fatos ou dados apurados na análise; ou b) não atendimento a requisitos ou condições estabelecidas pelo Banco Central do Brasil, ou a não comprovação pelos interessados do atendimento desses requisitos ou condições. Parágrafo único. Nos casos de que trata o inciso II do caput, o Banco Central do Brasil, antes da decisão, poderá conceder prazo aos interessados para manifestação. Art. 9º O Banco Central do Brasil poderá rever a decisão de autorização, considerando a relevância dos fatos, tendo por base as circunstâncias de cada caso e o interesse público, caso verifique: