DOU 04/09/2023 - Diário Oficial da União - Brasil

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

Seção 3

Nº 169, segunda-feira, 4 de setembro de 2023

ISSN 1677-7069

V - data de liquidação da venda: 4/9/2023; e

VI - data de liquidação da revenda: 4/12/2023.

1. Na formulação das propostas, limitadas a 3 (três) por instituição, deverão ser informados o percentual, com 4 (quatro) casas decimais, a ser aplicado sobre o fator

diário da taxa Selic deduzido de uma unidade e o valor financeiro, em milhares de reais.

1. As propostas deverão ter curso na aba Ofpub/Ofdealer do Selic, opção "Lançamento" do submenu "Operações Compromissadas".

2. O resultado será apurado pelo critério de percentual único, acatando-se todas as propostas com percentual igual ou inferior ao percentual máximo aceito pelo Banco

Central do Brasil, o qual será aplicado a todas as propostas vencedoras.

1. A instituição com proposta aceita deverá informar ao Demab, até as 16:00 horas de 1º/9/2023, o vencimento e o valor financeiro de cada um dos títulos objeto de

sua compra, utilizando o módulo "Lastro" do Selic.

1. O preço unitário da revenda será calculado com a seguinte fórmula:

• n m

PUrevenda = PUvenda x P {[(fk - 1) x S/100] +1} - CJ1 x P {[(fk - 1) x

k=1 k=1

q S/100]+1} - CJ2 x P {[(fk -1) x S/100]+1}

k=1

em que:

I - PUrevenda corresponde ao preço unitário de revenda do título ao Banco Central do Brasil na data do compromisso, arredondado na oitava casa decimal;

• II - PUvenda corresponde ao preço unitário de venda do título pelo Banco Central do Brasil, conforme definido no primeiro parágrafo, inciso III;

• III - f corresponde ao fator diário da taxa Selic, divulgado pelo Banco Central do Brasil, relativo ao k-ésimo dia útil;

IV - S corresponde ao percentual definido no quarto parágrafo;

• V - n corresponde ao número de dias úteis compreendidos entre a data de liquidação da venda, inclusive, e a data de liquidação da revenda, exclusive; VI - CJ1 corresponde ao primeiro cupom de juros unitário pago pelo título durante a vigência do compromisso;

• VII - m corresponde ao número de dias úteis compreendidos entre a data de pagamento do cupom de juros, inclusive, e a data de liquidação da revenda, exclusive; VIII - CJ2 corresponde ao segundo cupom de juros unitário pago pelo título durante a vigência do compromisso;

• IX - q corresponde ao número de dias úteis compreendidos entre a data de pagamento do segundo cupom de juros, inclusive, e a data de liquidação da revenda, exclusive; e X - P corresponde ao produtório.

1. Não havendo pagamento de cupom de juros durante a vigência do compromisso, os valores "CJ1" e "CJ2" contidos na fórmula definida no sexto parágrafo serão iguais a zero.

2. As operações de que tratam este Comunicado devem ser registradas no Selic sob o código 1047.

ANDRE DE OLIVEIRA AMANTE Chefe

Divulga as condições de oferta pública para a realização de operações de swap para fins de rolagem do vencimento de 02/10/2023.

1. Serão aceitos no máximo até 16.000 (dezesseis mil) contratos a serem distribuídos a critério do Banco Central do Brasil, entre os vencimentos acima mencionados.

2. Na formulação das propostas, limitadas a 5 (cinco) por instituição, deverão ser informadas a quantidade de contratos e a respectiva taxa de juros representativa de cupom

cambial, expressa como taxa linear anual, base 360 (trezentos e sessenta) dias corridos, com 3 (três) casas decimais.

1. Na apuração da presente oferta pública será utilizado o critério de preço único, acatando-se todas as propostas com taxa igual ou inferior à taxa máxima aceita pelo Banco

Central do Brasil, a qual será aplicada a todas as propostas vencedoras.

1. O resultado desta oferta pública será divulgado após a apuração realizada pelo Banco Central do Brasil.

2. Após a divulgação do resultado, o Banco Central do Brasil enviará à B3 a relação das instituições contempladas, a quantidade de contratos aceita para cada uma e a taxa de

juros apurada no leilão.

1. Conforme previsto em Ofício-circular da B3, as instituições que tiverem suas propostas aceitas deverão eleger uma corretora associada àquela bolsa para que proceda ao préregistro das operações de swap de que se trata.

2. As pessoas físicas e as demais pessoas jurídicas poderão participar da oferta de que trata este comunicado, por intermédio das instituições referidas no parágrafo primeiro.

3. A presente oferta pública será realizada exclusivamente pelo módulo Ofpub, previsto no Regulamento do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).

Chefe

Divulga condições para a realização de operações compromissadas com instituições financeiras participantes do módulo Oferta Pública (Ofpub).

O Banco Central do Brasil, com base no disposto na Resolução BCB nº 75, de 23 de fevereiro de 2021, torna público que, das 12:00 às 12:30 horas do dia 31 de agosto de 2023, acolherá propostas das instituições financeiras participantes do módulo Ofpub para a realização de operações de venda de títulos públicos com compromisso de revenda assumido pela instituição financeira compradora, admitida a livre movimentação dos títulos, com as seguintes características:

• I - títulos:

a) Letras do Tesouro Nacional (LTN): vencimentos em 1º/1/2024, 1º/4/2024, 1º/7/2024, 1º/10/2024, 1º/1/2025, 1º/4/2025, 1º/7/2025, 1º/10/2025, 1º/1/2026, 1º/7/2026 e 1º/7/2027;

b) Notas do Tesouro Nacional, Série B (NTN-B): vencimentos em 15/8/2024, 15/5/2025, 15/8/2026, 15/5/2027, 15/8/2028, 15/8/2030, 15/8/2032, 15/5/2033, 15/5/2035, 15/8/2040, 15/5/2045, 15/8/2050, 15/5/2055 e 15/8/2060;

• c) Notas do Tesouro Nacional, Série F (NTN-F): vencimentos em 1º/1/2025, 1º/1/2027, 1º/1/2029, 1º/1/2031 e 1º/1/2033; e

• d) Letras Financeiras do Tesouro (LFT): vencimentos em 1º/9/2024, 1º/3/2025, 1º/9/2025, 1º/3/2026, 1º/9/2026, 1º/3/2027, 1º/9/2027, 1º/3/2028,1º/9/2028, 1º/3/2029 e 1º/9/2029.

• II - valor financeiro máximo desta oferta: R$ 4.000.000.000,00 (quatro bilhões de reais), observado que, de um mesmo título/vencimento, cada instituição financeira poderá

• adquirir, no máximo, 100% do valor de sua(s) proposta(s) aceita(s); III - preços unitários de venda: os informados pelo Departamento de Operações do Mercado Aberto (Demab), às 11:30 horas de 31/8/2023, na página do Sistema Especial de

• Liquidação e de Custódia (Selic) na internet (www.rtm.selic.gov.br);

• IV - divulgação do resultado: 31/8/2023, a partir das 12:30 horas;

• V - data de liquidação da venda: 1º/9/2023; e

VI - data de liquidação da revenda: 1º/12/2023.

1. Na formulação das propostas, limitadas a 3 (três) por instituição, deverão ser informados o percentual, com 4 (quatro) casas decimais, a ser aplicado sobre o fator diário da

taxa Selic deduzido de uma unidade e o valor financeiro, em milhares de reais.

1. As propostas deverão ter curso na aba Ofpub/Ofdealer do Selic, opção "Lançamento" do submenu "Operações Compromissadas".

2. O resultado será apurado pelo critério de percentual único, acatando-se todas as propostas com percentual igual ou inferior ao percentual máximo aceito pelo Banco Central

do Brasil, o qual será aplicado a todas as propostas vencedoras.

1. A instituição com proposta aceita deverá informar ao Demab, até as 16:00 horas de 31/8/2023, o vencimento e o valor financeiro de cada um dos títulos objeto de sua compra, utilizando o módulo "Lastro" do Selic.

2. O preço unitário da revenda será calculado com a seguinte fórmula:

n m PUrevenda = PUvenda x P {[(fk - 1) x S/100] +1} - CJ1 x P {[(fk - 1) x

k=1 k=1

q S/100]+1} - CJ2 x P {[(fk -1) x S/100]+1} k=1

em que:

• I - PUrevenda corresponde ao preço unitário de revenda do título ao Banco Central do Brasil na data do compromisso, arredondado na oitava casa decimal;

• II - PUvenda corresponde ao preço unitário de venda do título pelo Banco Central do Brasil, conforme definido no primeiro parágrafo, inciso III; III - f corresponde ao fator diário da taxa Selic, divulgado pelo Banco Central do Brasil, relativo ao k-ésimo dia útil;

• IV - S corresponde ao percentual definido no quarto parágrafo;

• V - n corresponde ao número de dias úteis compreendidos entre a data de liquidação da venda, inclusive, e a data de liquidação da revenda, exclusive;

• VI - CJ1 corresponde ao primeiro cupom de juros unitário pago pelo título durante a vigência do compromisso;

• VII - m corresponde ao número de dias úteis compreendidos entre a data de pagamento do cupom de juros, inclusive, e a data de liquidação da revenda, exclusive; VIII - CJ2 corresponde ao segundo cupom de juros unitário pago pelo título durante a vigência do compromisso;

• IX - q corresponde ao número de dias úteis compreendidos entre a data de pagamento do segundo cupom de juros, inclusive, e a data de liquidação da revenda, exclusive; e X - P corresponde ao produtório.

1. Não havendo pagamento de cupom de juros durante a vigência do compromisso, os valores "CJ1" e "CJ2" contidos na fórmula definida no sexto parágrafo serão iguais a zero. 8. As operações de que tratam este Comunicado devem ser registradas no Selic sob o código 1047.

ANDRE DE OLIVEIRA AMANTE Chefe

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