DOU 11/09/2023 - Diário Oficial da União - Brasil

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

Seção 3

Nº 173, segunda-feira, 11 de setembro de 2023

ISSN 1677-7069

ÁREA DE POLÍTICA MONETÁRIA

DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES DO MERCADO ABERTO

Divulga as condições de oferta pública para a realização de operações de swap para fins de rolagem do vencimento de 01/11/2023.

O Banco Central do Brasil, tendo em vista o disposto na Resolução CMN nº 2.939, de 26 de março de 2002, e na Resolução BCB nº 76, de 23 de fevereiro de 2021, torna público que, das 11:30 às 11:40 horas do dia 8 de setembro de 2023, acolherá propostas das instituições financeiras participantes do módulo Oferta Pública (Ofpub) para a realização de operações de swap a serem registradas na B3 - Brasil, Bolsa, Balcão S.A., nos termos do "Contrato de Swap Cambial com Ajuste Periódico Baseado em Operações Compromissadas de Um Dia - SCS" daquela bolsa, com as seguintes características:

1. Serão aceitos no máximo até 16.000 (dezesseis mil) contratos a serem distribuídos a critério do Banco Central do Brasil, entre os vencimentos acima

mencionados.

1. Na formulação das propostas, limitadas a 5 (cinco) por instituição, deverão ser informadas a quantidade de contratos e a respectiva taxa de juros representativa de cupom cambial, expressa como taxa linear anual, base 360 (trezentos e sessenta) dias corridos, com 3 (três) casas decimais.

2. Na apuração da presente oferta pública será utilizado o critério de preço único, acatando-se todas as propostas com taxa igual ou inferior à taxa máxima aceita pelo Banco Central do Brasil, a qual será aplicada a todas as propostas vencedoras.

3. O resultado desta oferta pública será divulgado após a apuração realizada pelo Banco Central do Brasil.

4. Após a divulgação do resultado, o Banco Central do Brasil enviará à B3 a relação das instituições contempladas, a quantidade de contratos aceita para cada uma e a taxa de juros apurada no leilão.

5. Conforme previsto em Ofício-circular da B3, as instituições que tiverem suas propostas aceitas deverão eleger uma corretora associada àquela bolsa para que proceda ao pré-registro das operações de swap de que se trata.

6. As pessoas físicas e as demais pessoas jurídicas poderão participar da oferta de que trata este comunicado, por intermédio das instituições referidas no parágrafo

primeiro.

1. A presente oferta pública será realizada exclusivamente pelo módulo Ofpub, previsto no Regulamento do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).

Chefe

Divulga condições para a realização de operações compromissadas com instituições financeiras participantes do módulo Oferta Pública (Ofpub).

O Banco Central do Brasil, com base no disposto na Resolução BCB nº 75, de 23 de fevereiro de 2021, torna público que, das 12:00 às 12:30 horas do dia 8 de setembro de 2023, acolherá propostas das instituições financeiras participantes do módulo Ofpub para a realização de operações de venda de títulos públicos com compromisso de revenda assumido pela instituição financeira compradora, admitida a livre movimentação dos títulos, com as seguintes características:

I - títulos:

a) Letras do Tesouro Nacional (LTN): vencimentos em 1º/1/2024, 1º/4/2024, 1º/7/2024, 1º/10/2024, 1º/1/2025, 1º/4/2025, 1º/7/2025, 1º/10/2025, 1º/1/2026, 1º/7/2026 e 1º/7/2027;

b) Notas do Tesouro Nacional, Série B (NTN-B): vencimentos em 15/8/2024, 15/5/2025, 15/8/2026, 15/5/2027, 15/8/2028, 15/8/2030, 15/8/2032, 15/5/2033, 15/5/2035, 15/8/2040, 15/5/2045, 15/8/2050, 15/5/2055 e 15/8/2060;

c) Notas do Tesouro Nacional, Série F (NTN-F): vencimentos em 1º/1/2025, 1º/1/2027, 1º/1/2029, 1º/1/2031 e 1º/1/2033; e

d) Letras Financeiras do Tesouro (LFT): vencimentos em 1º/9/2024, 1º/3/2025, 1º/9/2025, 1º/3/2026, 1º/9/2026, 1º/3/2027, 1º/9/2027, 1º/3/2028,1º/9/2028, 1º/3/2029 e 1º/9/2029.

II - valor financeiro máximo desta oferta: R$ 4.000.000.000,00 (quatro bilhões de reais), observado que, de um mesmo título/vencimento, cada instituição financeira poderá adquirir, no máximo, 100% do valor de sua(s) proposta(s) aceita(s);

III - preços unitários de venda: os informados pelo Departamento de Operações do Mercado Aberto (Demab), às 11:30 horas de 8/9/2023, na página do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) na internet (www.rtm.selic.gov.br);

IV - divulgação do resultado: 8/9/2023, a partir das 12:30 horas;

V - data de liquidação da venda: 11/9/2023; e

VI - data de liquidação da revenda: 11/12/2023.

1. Na formulação das propostas, limitadas a 3 (três) por instituição, deverão ser informados o percentual, com 4 (quatro) casas decimais, a ser aplicado sobre o fator

diário da taxa Selic deduzido de uma unidade e o valor financeiro, em milhares de reais.

1. As propostas deverão ter curso na aba Ofpub/Ofdealer do Selic, opção "Lançamento" do submenu "Operações Compromissadas".

2. O resultado será apurado pelo critério de percentual único, acatando-se todas as propostas com percentual igual ou inferior ao percentual máximo aceito pelo Banco

Central do Brasil, o qual será aplicado a todas as propostas vencedoras.

1. A instituição com proposta aceita deverá informar ao Demab, até as 16:00 horas de 8/9/2023, o vencimento e o valor financeiro de cada um dos títulos objeto de sua compra, utilizando o módulo "Lastro" do Selic.

2. O preço unitário da revenda será calculado com a seguinte fórmula:

• n m

PUrevenda = PUvenda x P {[(fk - 1) x S/100] +1} - CJ1 x P {[(fk - 1) x

k=1 k=1

q S/100]+1} - CJ2 x P {[(fk -1) x S/100]+1}

k=1

em que:

I - PUrevenda corresponde ao preço unitário de revenda do título ao Banco Central do Brasil na data do compromisso, arredondado na oitava casa decimal; II - PUvenda corresponde ao preço unitário de venda do título pelo Banco Central do Brasil, conforme definido no primeiro parágrafo, inciso III; III - f corresponde ao fator diário da taxa Selic, divulgado pelo Banco Central do Brasil, relativo ao k-ésimo dia útil;

IV - S corresponde ao percentual definido no quarto parágrafo;

V - n corresponde ao número de dias úteis compreendidos entre a data de liquidação da venda, inclusive, e a data de liquidação da revenda, exclusive; VI - CJ1 corresponde ao primeiro cupom de juros unitário pago pelo título durante a vigência do compromisso;

VII - m corresponde ao número de dias úteis compreendidos entre a data de pagamento do cupom de juros, inclusive, e a data de liquidação da revenda,

exclusive;

VIII - CJ2 corresponde ao segundo cupom de juros unitário pago pelo título durante a vigência do compromisso;

IX - q corresponde ao número de dias úteis compreendidos entre a data de pagamento do segundo cupom de juros, inclusive, e a data de liquidação da revenda, exclusive; e

X - P corresponde ao produtório.

1. Não havendo pagamento de cupom de juros durante a vigência do compromisso, os valores "CJ1" e "CJ2" contidos na fórmula definida no sexto parágrafo serão iguais a zero.

2. As operações de que tratam este Comunicado devem ser registradas no Selic sob o código 1047.

ANDRE DE OLIVEIRA AMANTE Chefe

Divulga a Taxa Básica Financeira (TBF), o Redutor "R" e a Taxa Referencial (TR) relativos a 6 de setembro de 2023.

De acordo com o que determina a Resolução nº 4.624, de 18.1.2018, comunicamos que a Taxa Básica Financeira (TBF), o Redutor "R" e a Taxa Referencial (TR) relativos ao período de

6.9.2023 a 6.10.2023 são, respectivamente: 0,9371% (nove mil, trezentos e setenta e um décimos de milésimo por cento), 1,0080 (um inteiro e oitenta décimos de milésimo) e 0,1360% (mil, trezentos e sessenta décimos de milésimo por cento).

ANDRE DE OLIVEIRA AMANTE

Chefe

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