DOU 28/03/2024 - Diário Oficial da União - Brasil

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Art. 5º O Limite Financeiro Total para operações da Linha de Liquidez Imediata (LT.LLI) corresponde ao valor total livre de deságios para os ativos da Cesta A (VLDA), conforme a equação a seguir: LT.LLI = VLDA Art. 6º O Limite Financeiro Total para as operações da Linha de Liquidez a Termo (LT.LLT) corresponde à soma do valor total livre de deságios para os ativos da Cesta A (VLDA) e do valor total livre de deságios para os ativos da Cesta B (VLDB), conforme a equação a seguir: LT.LLT = VLDA + VLDB Art. 7º Os Limites Financeiros Utilizados para as operações da LLI (LU.LLI) e da LLT (LU.LLT), consistem no saldo total das operações em aberto de cada uma dessas linhas, nos termos das fórmulas seguintes: 1_BCB_28_008 Em que: SLLIi: é o saldo devedor da "i-ésima" operação em aberto da LLI; e S L LT k: é o saldo devedor da "k-ésima" operação em aberto da LLT. Art. 8º O Limite Bruto para as operações da LLI (LB.LLI) consiste na diferença entre o Limite Financeiro Total para operações da LLI (LT.LLI) e o Limite Utilizado para as operações da LLI (LU.LLI), conforme a equação a seguir: LB.LLI = LT.LLI - LU.LLI Art. 9º O Limite Bruto Composto (LBC) corresponde ao Limite Financeiro Total para as operações da LLT (LT.LLT) deduzido dos Limites Financeiros Utilizados nas operações de LLI (LU.LLI) e de LLT (LU.LLT), conforme a equação a seguir: LBC = LT.LLT - LU.LLI - LU.LLT Seção II Do valor operacional permanente, do adicional temporário e do limite operacional da LLT Art. 10. Os Participantes LFL com Acesso Pleno poderão realizar operações da LLT até um estoque de principal máximo de operações em aberto, correspondente ao valor operacional permanente (VO). § 1º O VO será estipulado como sendo um percentual do patrimônio líquido ajustado (PLA) do Participante LFL de Acesso Pleno, relativo à posição do balanço patrimonial anual, e será atualizado no início do segundo semestre de cada ano. § 2º Ficam estabelecidos os seguintes percentuais para o VO, em função do PLA de cada Participante LFL: I - 5% (cinco por cento) para instituições integrantes do segmento prudencial S1; e II - 8% (oito por cento) para as demais. § 3º Nos casos em que um Participante LFL estiver no início de sua operação no Sistema Financeiro Nacional, ou tiver alteração de seu enquadramento na segmentação prudencial, ou passar por fusões, cisões e incorporações, ou na ausência de informações na forma estabelecida no § 1º, o Banco Central do Brasil poderá estipular o VO tendo como referência a primeira informação disponível do PLA da instituição financeira, na nova condição, até a próxima atualização prevista. Art. 11. O Banco Central do Brasil poderá conceder autorização específica para os Participantes LFL com acesso Pleno para ampliação temporária do estoque de principal máximo de operações em aberto da LLT ("adicional temporário"), em adição ao VO, na qual serão fixados: I - um valor adicional temporário (VV) para o estoque de principal máximo de operações em aberto permitido; e II - as datas de início e de vencimento para a autorização, que representam um período de manutenção de estoque de principal máximo de operações em aberto permitido, encampando, conjuntamente, o período de realização e o prazo de vencimento das operações. § 1º A autorização de que trata o caput poderá ser concedida de forma a estabelecer o VV e datas de que trata o inciso II de modo escalonado, inclusive para o seu encerramento. § 2º Não é permitida a existência de mais de uma autorização específica em vigor para um mesmo Participante LFL para ampliação adicional temporária para o estoque de principal máximo permitido para a realização de operações da LLT. § 3º O VV poderá ser estabelecido por iniciativa do Banco Central do Brasil, visando a prover liquidez aos Participantes LFL de forma abrangente, ou por pleito de Participante LFL, com a fundamentação da efetiva necessidade de liquidez decorrente de descasamentos entre operações ativas e passivas. Art. 12. O Estoque de Principal Máximo de operações em aberto permitido em determinado momento "i" (EPmax,i) é a composição do VO e do VV durante um período "t", no qual não há atualização de um ou dois desses parâmetros. [ EPmax,i ]t = [ VO + VV ]t Parágrafo único. O EPmax pode sofrer alterações em função do fim de autorizações para o adicional temporário, mudanças escalonadas no seu valor, ou de atualização do VO. Art. 13. Além do Limite Bruto Composto, as operações da LLT ficam restringidas por um Limite Operacional (LO.LLT), que indicará valores máximos para contratação de novas operações em diferentes horizontes de autorização para o adicional temporário, assim definido: [ LO.LLTi ]t = [ EPmax,i- EPi ]t Em que: i: momento em que se verifica o LO.LLT para contratação de uma operação da LLT; t: representa um período em dias úteis em que se mantêm os parâmetros do VV; e EPi: Estoque de Principal das operações em aberto, em determinado momento "i". § 1º O LO.LLT é informado por meio de parâmetros de prazos e valores máximos permitidos para contratações com vencimento dentro desses prazos. § 2º Os prazos informados no LO.LLT estabelecem períodos de manutenção para o EPmax permitido e representam prazos conjuntos para contratação e vencimento das operações. § 3º O LO.LLT será disponibilizado pelo Banco Central do Brasil aos Participantes LFL para diferentes períodos de manutenção em que haja constância do VV. § 4º O LO.LLT é recomposto por ocasião de pagamentos parciais ou totais de operações da LLT. § 5º A fixação do LO.LLT para contratações com vencimentos posteriores a alterações do VV pressupõe o adimplemento das operações em aberto. § 6º A hipótese de ocorrência de valor negativo para o LO.LLT de Participante LFL constitui um desenquadramento operacional passivo na LLT, implicando o impedimento de contratação de novas operações da LLT. Seção III Dos limites disponíveis para contratação Art. 14. Os Limites Disponíveis, por modalidade das Linhas Financeiras de Liquidez (LFL), constituem os limites financeiros de crédito sobre os quais os Participantes LFL, de acordo com a classificação de acesso que possuem, poderão contratar operações em cada modalidade das LFL, e são definidos na forma a seguir: I - o Limite Disponível para a Linha de Liquidez Imediata (LD.LLI) será o menor valor entre o Limite Bruto para as operações da LLI (LB.LLI) e o Limite Bruto Composto (LBC), conforme a equação a seguir: LD.LLI = mínimo ( LB.LLI, LBC ) II - o Limite Disponível para a Linha de Liquidez a Termo (LD.LLT) será o menor valor entre o Limite Bruto Composto (LBC) e o Limite Operacional (LO.LLT), conforme a equação a seguir: [ LD.LLT ]t = mínimo ( máximo ( 0, [ LO.LLT ]t ), LBC ) Parágrafo único. O LD.LLT será disponibilizado pelo Banco Central do Brasil de acordo com os períodos de manutenção de estoque de principal máximo de operações da LLT em aberto permitido, estabelecidos para o Limite Operacional da LLT. Art. 15. Os limites financeiros totais, de que tratam os arts. 5º e 6º, são atualizados: I - na abertura do Sistema LFL, quando é atualizada a relação de ativos elegíveis e os preços unitários de referência; e II - a cada ação do Participante LFL de pré-posicionamento ou de retirada de garantias, ou de movimentações de recursos na CGE, autorizados pelo Sistema LFL. Art. 16. Os limites financeiros utilizados, de que trata o art. 7º, são atualizados: I - na abertura do Sistema LFL, quando são atualizados os saldos devedores das operações das LFL em aberto, em decorrência da incidência de encargos financeiros; e II - a cada ação do Participante LFL de contratação ou pagamento de operação de LFL, realizadas durante a janela de funcionamento do Sistema LFL. Art. 17. O Limite Bruto para as operações da LLI (LB.LLI) e o Limite Bruto Composto (LBC), de que tratam os arts. 8º e 9º, respectivamente, são atualizados a cada alteração em quaisquer dos limites totais ou utilizados que os determinam. Art. 18. O Limite Operacional para operações da LLT (LO.LLT) é atualizado: I - na abertura do Sistema LFL; II - a cada nova autorização específica, de que trata o § 1º do art. 3º do Regulamento Anexo I a esta Resolução, em que se estipula o VV e seus períodos de manutenção; III - a cada atualização periódica para o VO; IV - a cada nova contratação de operação de LLT; e V - a cada pagamento, parcial ou total, de operação da LLT. Art. 19. Os Limites Disponíveis são atualizados a cada alteração em quaisquer dos limites que os determinam, conforme os arts. 16, 17 e 18. CAPÍTULO III DA CONTRATAÇÃO E DO PAGAMENTO Seção I Das disposições específicas para operações da LLI Art. 20. As operações da LLI são autorizadas aos participantes com acesso Imediato e Pleno com base na existência de Limite Disponível para a LLI, e contratadas por meio de solicitações dos Participantes LFL por meio de mensagens do Grupo de Serviços LFL, do Catálogo de Serviços do Sistema Financeiro Nacional, desde que após a contração o LD.LLI se mantenha positivo. § 1º Na contratação deverá ser indicado, na mensagem, a LLI como modalidade utilizada e o valor financeiro solicitado. § 2º As contratações poderão ser realizadas durante o horário de funcionamento do Sistema de Transferência de Reservas (STR) para liquidação de ordens de transferências de fundos, conforme a Resolução BCB nº 105, de 9 de junho de 2021.