DOU 30/04/2024 - Diário Oficial da União - Brasil

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Art. 8º Após a assinatura e o registro do Contrato, no depositário central ou na entidade registradora, na forma do art. 7º, o Deban enviará mensagem à instituição financeira candidata à habilitação, por meio do BC Correio, comunicando: I - o registro do Contrato e o seu código de identificação, alertando para a necessidade de sua confirmação, em consonância com os procedimentos e prazos operacionais previstos pelo depositário central ou pela entidade registradora, na forma do § 7º do art. 12 do Regulamento Anexo I à Resolução BCB nº 374, de 2024; II - a identificação da conta de gravame de titularidade do Banco Central do Brasil, para fins de transferência de ativos financeiros ou de valores mobiliários, de modo a permitir a constituição de garantias, na forma do § 8º do art. 12 do Regulamento Anexo I à Resolução BCB nº 374, de 2024; e III - a necessidade de a instituição financeira candidata informar tempestivamente ao Deban, por meio do BC Correio, acerca da realização da confirmação do Contrato, no depositário central ou na entidade registradora. Art. 9º Após a verificação acerca da confirmação do Contrato, comunicada na forma do disposto no inciso III do art. 8º, o Deban processará a inclusão da instituição financeira, no ambiente de produção das LFL, na condição de Participante Ativo, e a habilitará para o envio e a recepção, em ambiente de produção do STR, de mensagens e arquivos do Grupo de Serviços LFL do Catálogo de Serviços do SFN. Parágrafo único. As instituições financeiras integrantes de conglomerados prudenciais, dentre aqueles referidos no inciso I, do art. 10, do Regulamento Anexo I à Resolução BCB nº 374, de 2024, que não aderirem às LFL, conforme o disposto no art. 2º, no § 3º do art. 5º e no § 3º do art. 6º deste normativo, sujeitam-se às penalidades previstas na regulamentação em vigor. Art. 10. Na hipótese de a instituição financeira candidata à habilitação não atender, integralmente, ao disposto nos incisos I, II, III e IV do art. 2º, em até 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados a partir do envio da comunicação sobre a sua inclusão como Participante LFL em ambiente de homologação, conforme o § 7º do art. 5º, o Deban enviará mensagem, por meio do BC Correio, comunicando: I - a não habilitação, indicando as especificações não atendidas para cada uma das quatro etapas; II - a perda da validade da manifestação de interesse e o encerramento do processo de adesão às LFL; e III - a necessidade de reinício do processo de adesão, de forma obrigatória para pelo menos uma instituição financeira titular de Conta Reservas Bancárias integrante de conglomerado prudencial dos segmentos S1 e S2, ou de forma facultativa para as demais instituições financeiras elegíveis ao acesso às LFL. § 1º Antes da expiração do prazo previsto no caput, a instituição financeira candidata à habilitação poderá solicitar a sua extensão, por até 30 (trinta) dias corridos, mediante o envio de mensagem endereçada ao Deban, por meio do BC Correio, firmada por dois diretores, ou ocupantes de cargo equivalente, sendo um deles o responsável pelas operações no âmbito das LFL, justificando o pleito. § 2º Caberá ao Deban decidir sobre o deferimento da solicitação referida no § 1º e comunicar a decisão à instituição financeira candidata à habilitação, por meio de mensagem do BC Correio. CAPÍTULO III DO PRÉ-POSICIONAMENTO E DO TRATAMENTO DE EVENTOS FINANCEIROS DE DEBÊNTURES E NOTAS COMERCIAIS Art. 11. O Participante LFL, ao constituir gravame sobre debêntures ou notas comerciais, deverá indicar que os respectivos eventos financeiros serão destinados ao Banco Central do Brasil, na condição de parte garantida, observado os procedimentos do depositário central ou da entidade registradora, e na forma do disposto no § 3º, do art. 22, do Regulamento Anexo I à Resolução BCB nº 374, de 2024, tendo tais valores a destinação prevista no art. 14 do Regulamento Anexo II do referido normativo. § 1º Na hipótese de não cumprimento do disposto no caput, o Sistema LFL realizará a devolução automática da debênture ou da nota comercial para a conta própria do Participante LFL, no depositário central ou na entidade registradora. § 2º O disposto no § 1º não se aplica à constituição de gravame sobre quantidades adicionais de debêntures ou de notas comerciais que, naquele momento, estejam pré-posicionados pelo Participante LFL e cujos eventos financeiros sejam destinados ao Banco Central do Brasil. Art. 12. O pré-posicionamento de debêntures ou de notas comerciais independe da classificação do Participante LFL, conforme disposto nos incisos II e III do art. 13, do Regulamento Anexo I à Resolução BCB nº 374, de 2024, desde que não haja impedimento operacional no STR, no depositário central ou na entidade registradora. Art. 13. O Participante LFL que atuar em esferas deliberativas, específicas de debenturistas ou de credores, na forma do disposto inciso I, do art. 24, do Regulamento Anexo I à Resolução BCB n° 374, de 2024, deverá informar ao Deban acerca de quaisquer decisões tomadas que acarretem a alteração, de direitos ou de interesses econômicos, atinentes às debêntures e às notas comerciais, por ele gravados em favor do Banco Central do Brasil. Parágrafo único. A informação prevista no caput deve discriminar as debêntures e as notas comerciais afetadas, designados por seus códigos de identificação no depositário central ou na entidade registradora, os seus emissores e conter breve sumário das deliberações aprovadas acerca de direitos e dos interesses econômicos, bem como das consequências práticas sobre esses ativos. CAPÍTULO IV DO PRÉ-POSICIONAMENTO, DOS SERVIÇOS DE CONSULTA E DO TRATAMENTO DE EVENTOS FINANCEIROS DE CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO (CCB) Art. 14. O Participante LFL, ao realizar o pré-posicionamento de CCB no depositário central, deve atentar para a admissibilidade das operações de crédito representadas por esses títulos, de acordo com as informações fornecidas pelo Banco Central do Brasil, por meio do arquivo eletrônico "ALFL002" do Catálogo de Serviços do SFN, conforme o disposto no inciso II, do art. 4º, do Regulamento Anexo III à Resolução BCB nº 374, de 2024. Parágrafo único. Para cada arquivo de admissibilidade de operações "ALFL002" disponibilizado, o Participante LFL poderá solicitar, por meio da mensagem "GEN0014", do Grupo de Serviços Genéricos, do Catálogo de Serviços do SFN, o arquivo correspondente "ALFL003", contendo a relação das operações de crédito de sua carteira consideradas não admissíveis e os critérios de admissibilidade não atendidos por elas. Art. 15. O Participante LFL, ao constituir gravame sobre CCBs, deverá indicar que os respectivos eventos financeiros deverão ser direcionados para si, na condição de parte garantidora, observados os procedimentos operacionais do depositário central e na forma do disposto no art. 14 do Regulamento Anexo III à Resolução BCB nº 374, de 2024. Art. 16. O Participante LFL que efetuar protestos e cobranças extrajudiciais e judiciais e adotar as medidas administrativas ou judiciais necessárias para a preservação dos direitos e interesses econômicos subjacentes às CCB gravadas em favor do Banco Central do Brasil, na forma do disposto inciso II, do art. 24, do Regulamento Anexo I à Resolução BCB nº 374, de 2024, deverá informar ao Deban das ações por ele realizadas. Parágrafo único. A informação prevista no caput deve discriminar as CCB afetadas, identificando os IPOC das operações de crédito que lhes deram origem e conter breve sumário das ações realizadas pelo Participante LFL, bem como uma breve análise sobre as expectativas de recuperação dos valores relacionados a esses ativos. CAPÍTULO V DA RETIRADA DE GARANTIAS Art. 17. A retirada de ativos, dados em garantia de operações no âmbito das LFL, é facultada ao Participante LFL que não esteja classificado como Devedor ou Inadimplente, na forma do § 4º, do art. 13, do Regulamento Anexo I à Resolução BCB nº 374, de 2024, respeitado o disposto no art. 19 deste normativo, e desde que não haja impedimento operacional no STR, no depositário central ou ainda na entidade registradora. Art. 18. A retirada de ativos, dados em garantia de operações no âmbito das LFL, deve ser solicitada, pelo Participante LFL, por meio de mensagens específicas do Grupo de Serviços LFL, do Catálogo de Serviços do SFN. § 1º A solicitação de retirada de recursos da Conta de Garantia em Espécie no Banco Central do Brasil (CGE) deve ser feita por meio da mensagem "LFL0002 - IF requisita transferência para a retirada de garantia em espécie", a qual deve identificar o valor a ser retirado. § 2º A retirada de recursos da CGE será processada, no mesmo dia da solicitação de retirada, caso a mensagem correspondente seja enviada até o horário de fechamento do STR para a liquidação de ordens de transferências de fundos. § 3º A solicitação de desconstituição de gravame de ativos financeiros ou valores mobiliários, pré-posicionados no depositário central ou na entidade registradora, deve ser feita por meio da mensagem "LFL0003 - IF requisita retirada de ativo em garantia em Depositário Central", a qual deve conter a identificação dos ativos e as quantidades a retirar. § 4º A retirada de ativos garantidores será processada no mesmo dia da sua solicitação caso a mensagem "LFL0003" seja enviada até 60 (sessenta) minutos antes do horário de fechamento do STR para a liquidação de ordens de transferências de fundos, e a efetiva devolução se dará mediante a desvinculação de ativos garantidores da conta de gravame do Banco Central do Brasil, nas quantidades requisitadas, respeitados os procedimentos operacionais do depositário central ou da entidade registradora. § 5º O Deban poderá estabelecer antecedência mínima distinta da prevista no § 4º, nos casos em que a entidade registradora ou o depositário central definir um horário limite para movimentação de ativos garantidores anterior ao horário de fechamento do STR para a liquidação de ordens de transferência de fundos. § 6º Por meio da mensagem "LFL0003", fazendo uso da funcionalidade de "grupo de repetição", o Participante LFL poderá solicitar a retirada de até 200 (duzentos) ativos por vez, desde que pré-posicionados em um mesmo depositário central ou entidade registradora. § 7º O horário limite previsto no § 4º poderá ser alterado, a exclusivo critério do Banco Central do Brasil, em caso de prorrogação do horário de fechamento do STR para a liquidação de ordens de transferências de fundos, em situações nas quais os trâmites operacionais do depositário central ou da entidade registradora tenham sido afetados. Art. 19. A solicitação de retirada de ativos gravados somente é processada na hipótese em que nenhum dos Limites Disponíveis, para a contratação de operações pelo Participante LFL, se torne negativo com a efetivação. § 1º O processamento da solicitação de retirada de ativos afeta, imediatamente, o cálculo dos Limites Disponíveis para operações do Participante LFL. § 2° Uma vez autorizada a retirada, as quantidades solicitadas dos ativos são transferidas da conta de gravame do Banco Central para a conta de custódia própria, no depositário central ou na entidade registradora, previamente informada pelo Participante LFL, por ocasião do processo de adesão. § 3° Na ocorrência de baixa da conta de gravame por iniciativa do Banco Central do Brasil, hipótese prevista no § 3º, do art. 30, do Regulamento Anexo IV à Resolução BCB nº 374, de 2024, o Deban providenciará a comunicação do fato ao Participante LFL proprietário dos ativos. CAPÍTULO VI DA ELEGIBILIDADE, DA CATEGORIZAÇÃO E DOS SERVIÇOS DE CONSULTA DAS DEBÊNTURES E DAS NOTAS COMERCIAIS Art. 20. O rol de debêntures e de notas comerciais elegíveis às LFL e as cestas das quais fazem parte, conforme o disposto no art. 6° do Regulamento Anexo II à Resolução BCB n° 374, de 2024, são divulgados no sítio do Banco Central do Brasil na internet, na página das Linhas Financeiras de Liquidez. § 1º As informações citadas no caput também constam do arquivo eletrônico "ALFL001", do Grupo de Serviços LFL, do Catálogo de Serviços do SFN, disponibilizado pelo Banco Central do Brasil aos Participantes LFL. § 2º O Banco Central do Brasil não divulga os preços dos ativos referidos no caput, sendo estes resultantes da aplicação do disposto nos Capítulos III e IV, do Regulamento Anexo II, e do Capítulo I do Regulamento Anexo IV à Resolução BCB n° 374, de 2024. § 3º Tendo em vista o disposto no § 2º, o Banco Central do Brasil disponibiliza, para os Participantes LFL, o serviço de simulação constante no art. 17 do Regulamento Anexo I à Resolução BCB nº 374, de 2024, acessível por meio de mensagens específicas do Grupo de Serviços LFL, do Catálogo de Serviços do SFN. CAPÍTULO VII DA ELEGIBILIDADE, DA CATEGORIZAÇÃO E DOS SERVIÇOS DE CONSULTA DAS CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO (CCB) Art. 21. O Banco Central do Brasil não divulga informações específicas sobre a elegibilidade das CCB, que não as disponibilizadas por meio dos arquivos "ALFL002" e "ALFL003", citados no § 1º do art. 14, nem tampouco os seus preços, que são resultantes da aplicação do disposto nos Capítulos III e IV, do Regulamento Anexo III, e do Capítulo I do Regulamento Anexo IV à Resolução BCB n° 374, de 2024. § 1º As CCBs elegíveis fazem parte da Cesta B, conforme o art. 7° do Regulamento Anexo III à Resolução BCB nº 374, de 2024, e são aptas a gerar limites financeiros, exclusivamente, para operações das Linhas de Liquidez a Termo (LLT). § 2º Tendo em vista o disposto no caput, o Banco Central do Brasil disponibiliza, para os Participantes LFL, o serviço de simulação constante no art. 17 do Regulamento Anexo I à Resolução BCB nº 374, de 2024, acessível por meio de mensagens específicas do Grupo de Serviços LFL, do Catálogo de Serviços do SFN. CAPÍTULO VIII DO APREÇAMENTO DAS DEBÊNTURES E DAS NOTAS COMERCIAIS Art. 22. O modelo de apreçamento utilizado pelo Banco Central do Brasil é de valor presente líquido do fluxo de caixa projetado para cada ativo, sendo que a taxa utilizada para descontar cada fluxo é obtida como função do prazo, da taxa de juros livre de risco e de um prêmio de risco, nos termos dos §§ 1º ao 3º do art. 9º do Regulamento Anexo II à Resolução BCB nº 374, de 2024. § 1º As taxas de juros livres de risco utilizadas são as taxas referenciais publicamente divulgadas por bolsa de valores ou entidade administradora do mercado de balcão organizado, interpoladas por "flat forward" para os demais pontos. § 2º Em função da segmentação da classificação de risco do emissor, nos termos da Seção III do Regulamento Anexo I à Resolução BCB nº 374, de 2024, e da classificação do ativo, no âmbito do art. 2º, da Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011, e da Lei nº 14.801, de 9 de janeiro de 2024, são geradas curvas para taxas de juros de prêmio de risco, sendo utilizada a versão reduzida do modelo Nelson-Siegel. § 3º A estimação dos parâmetros do modelo Nelson-Siegel é realizada por método numérico para minimizar uma função objetivo de erros quadráticos médios, sujeita a restrições que visam garantir coerência às curvas e, eventualmente, limitar o valor dos prêmios. § 4º A seleção dos parâmetros das curvas utiliza o método de Monte Carlo de modo a melhorar a precisão das estimativas numéricas do modelo Nelson-Siegel. § 5º A fim de melhorar a qualidade da estimação dos prêmios de risco, ativos com preços atípicos - definidos como outliers pelo critério do intervalo interquartílico e fator de 1,5 - são removidos da amostra. CAPÍTULO IX DO APREÇAMENTO DE CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO ELEGÍVEIS Art. 23 O Banco Central do Brasil adotará metodologia própria para apreçamento das CCB elegíveis e pré-posicionadas, conforme estabelecido no Capítulo III do Regulamento Anexo III à Resolução BCB nº 374, de 2024. § 1º O Banco Central do Brasil aplicará deságios - "haircuts" - aos valores apreçados para cada CCB para fins de apuração dos limites financeiros de crédito de que trata o Capítulo II do Regulamento Anexo IV à Resolução BCB nº 374, de 2024, no intuito de mitigar riscos e de estimar o valor recuperável para a cesta de garantias, na hipótese de inadimplência do Participante LFL, conforme as características das CCB garantidoras das operações das LFL. § 2º Na apuração dos limites totais para a LLT (LT.LLT), além dos deságios referidos no parágrafo anterior, serão observadas as condições de concentração de ativos elegíveis de um mesmo emissor integrantes da cesta de garantias de que trata o art. 3º do Regulamento Anexo IV à Resolução BCB nº 374, de 2024.